Estructuración de portafolios de inversión de renta variable de acuerdo a la teoría del perfil del riesgo para los años 2017-2020 en Colombia

En el presente trabajo se realiza una revisión del modelo de Markowitz para la construcción de portafolios de inversión en la Bolsa de Valores de Colombia. Se detallan los elementos mas relevantes que hay que tener en cuenta a la hora de invertir en el mercado, resaltando el perfil de riesgo como uno de ellos y se muestra un procedimiento por el cual es posible conocer dicho perfil por lo cual el trabajo se presenta de forma descriptiva. Una vez se realiza la aplicación del modelo se presentan diferentes portafolios de inversión para los diversos perfiles de riesgo existentes y se plantean soluciones a las limitaciones de estos por medio de algoritmos genéticos y las sugerencias de Michaud.

• Autores: Vélez Muñoz, Sebastián; Lopera Palacio, Juan Camilo
• Fecha de publicación: 2019
• Institución: Universidad EAFIT
• Repositorio: Repositorio EAFIT
• OAI Identifier: oai:repository.eafit.edu.co:10784/15869
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10784/15869
• Palabra clave: Portafolios de inversión; Perfil de riesgo; Modelo de Markowitz; Algoritmos genéticos; BOLSA DE VALORES; INVERSIONES DE CAPITAL; INVERSIONES; PORTAFOLIO DE BONOS
• License: Acceso abierto