¿Es posible predecir el comportamiento de los precios de los futuros del agua considerando las características estadísticas de sus respectivos índices? : un enfoque desde las redes neuronales

El temor a la escasez de un bien tan importante como es el agua conlleva a un debate que consiste principalmente de dos ideas. La primera indica que el agua hasta ahora ha sido un bien de consumo público y un derecho de todas las personas y la segunda indica que mercantilizar el agua ayudará a regular su precio por lo que se logrará prevenir la escasez de este bien. En este informe de investigación se toma en cuenta ambas opiniones, sin embargo, se hace un enfoque en las consecuencias que se obtendrían en el mercado de commodities. Se toma como referencia el estado de California en Estados Unidos, el cual ha presentado altos casos de escasez en los últimos años y se hace uso del índice NQH20 el cual muestra el precio de los contratos futuros del agua en este estado y se realiza un análisis haciendo uso de las Redes Neuronales ya que nos permite hacer inferencias que nos llevarán a anticipar múltiples consecuencias negativas que se pueden dar en el futuro si no se controla ahora el uso de este bien. su escasez o abundancia harán fluctuar el precio.

• Autores: Valero Murcia, María José; Bustamante Grajales, María José
• Fecha de publicación: 2021
• Institución: Universidad EAFIT
• Repositorio: Repositorio EAFIT
• OAI Identifier: oai:repository.eafit.edu.co:10784/29956
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10784/29956
• Palabra clave: Contrato de futuros; Escasez del agua; Volatilidad de precios; Especulación de precios; Precio y bolsa de valores; BOLSA DE VALORES; AGUA POTABLE; ABASTECIMIENTO DE AGUA; REDES DE INFORMACIÓN; Futures contracts; Water; Commodity; Scarcity; Volatility; Speculation; Price and stock market
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