Análisis del índice general de la bolsa de valores de colombia y sus rendimientos desde la teoría del caos, 2001-2011
El objetivo de este trabajo es presentar un enfoque alternativo para el análisis de las seriesde tiempo en mercados financieros, cuyos fundamentos consideran la posible existencia decaracterísticas de objetos fractales y estructuras caóticas en ellas, lo cual permite diseñar estrategiasde negociació...
- Autores:
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Velásquez Ceballos, Hermilson
Restrepo Restrepo, Jorge Humberto
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad EAFIT
- Repositorio:
- Repositorio EAFIT
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- oai:repository.eafit.edu.co:10784/7639
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10784/7639
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- Mercados fractales
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20122015-11-06T21:16:29Z20122015-11-06T21:16:29Z0120-6346http://hdl.handle.net/10784/7639El objetivo de este trabajo es presentar un enfoque alternativo para el análisis de las seriesde tiempo en mercados financieros, cuyos fundamentos consideran la posible existencia decaracterísticas de objetos fractales y estructuras caóticas en ellas, lo cual permite diseñar estrategiasde negociación que tengan en cuenta esta información. El procedimiento que se siguiópara el contraste de la hipótesis requirió validar: no-linealidad, no-normalidad, auto similitud,persistencia, y caos. El esquema propuesto se aplica a las series del índice general de la Bolsade Valores de Colombia (IGBC) y a sus rendimientos, en el período comprendido entre juliode 2001 y mayo de 2011. Se encontró evidencia de caos y de comportamiento fractal en lasseries analizadas, y una de las consecuencias directas es la posibilidad de diseñar estrategiasalternativas de negociación que podrían ser aprovechadas en procesos de transacciones enla Bolsa de Valores de ColombiaspaUniversidad de MedellínSemestre Económico. Vol. 15, (31), 2012, pp.79-98http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/388http://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/388openAccessEste trabajo esta licenciado bajo una Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. © 2011 Sello Editorial. Universidad de MedellínAcceso abiertohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Semestre Económico. Vol. 15, (31), 2012, pp.79-98Análisis del índice general de la bolsa de valores de colombia y sus rendimientos desde la teoría del caos, 2001-2011articleinfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionArtículoObra publicadapublishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Mercados fractalesautosimilitudpersistenciacaosíndice bursátilEconomía y FinanzasFinanzasVelásquez Ceballos, HermilsonRestrepo Restrepo, Jorge HumbertoDocente e investigador, Escuela de Economía y Finanzas, Universidad EAFITEstudiante de la Maestría en Finanzas, Universidad EAFIT, Medellín, ColombiaGrupo de Investigación Finanzas y BancaSemestre Económico1531799810784/7639oai:repository.eafit.edu.co:10784/76392015-11-06 16:16:29.865metadata.onlyhttps://repository.eafit.edu.coRepositorio Institucional Universidad EAFITrepositorio@eafit.edu.co |
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El objetivo de este trabajo es presentar un enfoque alternativo para el análisis de las seriesde tiempo en mercados financieros, cuyos fundamentos consideran la posible existencia decaracterísticas de objetos fractales y estructuras caóticas en ellas, lo cual permite diseñar estrategiasde negociación que tengan en cuenta esta información. El procedimiento que se siguiópara el contraste de la hipótesis requirió validar: no-linealidad, no-normalidad, auto similitud,persistencia, y caos. El esquema propuesto se aplica a las series del índice general de la Bolsade Valores de Colombia (IGBC) y a sus rendimientos, en el período comprendido entre juliode 2001 y mayo de 2011. Se encontró evidencia de caos y de comportamiento fractal en lasseries analizadas, y una de las consecuencias directas es la posibilidad de diseñar estrategiasalternativas de negociación que podrían ser aprovechadas en procesos de transacciones enla Bolsa de Valores de Colombia |
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