Simulación financiera aplicada a la valoración del riesgo de crédito con el modelo de opciones

This paper presents financial simulation as the best alternative for valuating credit risk with the Merton Model on a real option. We propose this in contrast to the Black and Scholes model introduced by Hull, Nelken and White in 2004 for the same case study. To demonstrate this, we begin by reviewi...

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Autores:: Gabriel Ignacio Torres Avendaño
Juan P. Durán Ortiz

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:: 2019

Institución:: Universidad EAFIT

Repositorio:: Repositorio EAFIT

Idioma:: spa

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