Una investigación empírica sobre la existencia de burbujas especulativas en el mercado de las criptodivisas

Esta investigación realiza un modelado económico de los precios de las criptodivisas Bitcoin y Ethereum -- Usando ecuaciones diferenciales estocásticas –y la ley log-periódica de potencias– se logró acertar con efectividad la formación de burbujas históricas en ambas monedas -- Asimismo, en el horizonte de un año, se pronostica una caída abrupta en el precio de Bitcoin, mas no de Ethereum, el cual ha perdido capacidad volumétrica y volatilidad

• Autores: Betancur Vélez, Juan Sebastián; Gómez Vásquez, María Camila
• Fecha de publicación: 2018
• Institución: Universidad EAFIT
• Repositorio: Repositorio EAFIT
• OAI Identifier: oai:repository.eafit.edu.co:10784/13315
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10784/13315
• Palabra clave: Monedas virtuales; Bitcoin; Econofísica; Criptomonedas - mercado; Criptodivisas - precio; Ethereum; Leyes de potencia; MODELOS ECONÓMICOS; ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCÁSTICAS; Economic models; Stochastic differential equations
• License: Acceso abierto