Asimetría en la información y su efecto en los rendimientos en los mercados accionarios latinoamericanos

En este artículo se estima la probabilidad de transacciones informadas, su comportamiento y sus efectos en los rendimientos diarios e intradiarios en Latinoamérica. Calculando la probabilidad diaria dinámica de transacciones informadas (Easley, Engle, O’Hara y Wu, 2008), como una medida del nivel de...

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Autores:
Villarraga, Edwin
Giraldo, Santiago
Agudelo, Diego A.
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad EAFIT
Repositorio:
Repositorio EAFIT
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.eafit.edu.co:10784/7637
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10784/7637
Palabra clave:
liquidez
costos de transacción
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mercados latinoamericanos
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