Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana.

En este artículo se busca ampliar aún más el análisis referente al riesgo crediticio y cómo a través del esquema de matrices de transición se puede calcular la probabilidad de incumplimiento de un deudor frente a un acreedor para una institución financiera en Colombia. Se logra así hacer una compara...

Full description

Autores:
Támara-Ayús, Armando
Aristizábal, Raúl
Velásquez, Ermilson
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad EAFIT
Repositorio:
Repositorio EAFIT
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.eafit.edu.co:10784/7632
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10784/7632
Palabra clave:
Probabilidad de incumplimiento
matrices de transición
pérdida esperada
Rights
License
openAccess
id REPOEAFIT2_2eeffb2ee57940cc551055de89a4fca3
oai_identifier_str oai:repository.eafit.edu.co:10784/7632
network_acronym_str REPOEAFIT2
network_name_str Repositorio EAFIT
repository_id_str
spelling 20122015-11-06T21:15:38Z20122015-11-06T21:15:38Z1692-3324http://hdl.handle.net/10784/7632En este artículo se busca ampliar aún más el análisis referente al riesgo crediticio y cómo a través del esquema de matrices de transición se puede calcular la probabilidad de incumplimiento de un deudor frente a un acreedor para una institución financiera en Colombia. Se logra así hacer una comparación del cálculo de la pérdida esperada entre el modelo empleado por la institución financiera, el modelo de referencia de calificación comercial planteado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el modelo encontrado bajo el esquema de matrices de transiciónspaUniversidad de MedellínRevista Ingenierías Universidad de Medellín. Vol. 11, (20), 2012, pp.15-120http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/669http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/669openAccessEste trabajo esta licenciado bajo una Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. © 2011 Sello Editorial. Universidad de Medellín.Acceso abiertohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Revista Ingenierías Universidad de Medellín. Vol. 11, (20), 2012, pp.15-120Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana.articleinfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionArtículoObra publicadapublishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Probabilidad de incumplimientomatrices de transiciónpérdida esperadaEconomía y FinanzasFinanzasTámara-Ayús, ArmandoAristizábal, RaúlVelásquez, ErmilsonDocente de tiempo completo Universidad EAFIT Medellín-ColombiaDocente UPB, EAFIT, EIA. Medellín-ColombiaDocente de tiempo completo Universidad EAFIT, Medellín-ColombiaGrupo de Investigación Finanzas y BancaRevista Ingenierías Universidad de Medellín11201512010784/7632oai:repository.eafit.edu.co:10784/76322015-11-06 16:15:38.243metadata.onlyhttps://repository.eafit.edu.coRepositorio Institucional Universidad EAFITrepositorio@eafit.edu.co
dc.title.spa.fl_str_mv Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana.
title Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana.
spellingShingle Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana.
Probabilidad de incumplimiento
matrices de transición
pérdida esperada
title_short Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana.
title_full Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana.
title_fullStr Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana.
title_full_unstemmed Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana.
title_sort Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana.
dc.creator.fl_str_mv Támara-Ayús, Armando
Aristizábal, Raúl
Velásquez, Ermilson
dc.contributor.department.spa.fl_str_mv Economía y Finanzas
Finanzas
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Támara-Ayús, Armando
Aristizábal, Raúl
Velásquez, Ermilson
dc.contributor.affiliation.spa.fl_str_mv Docente de tiempo completo Universidad EAFIT Medellín-Colombia
Docente UPB, EAFIT, EIA. Medellín-Colombia
Docente de tiempo completo Universidad EAFIT, Medellín-Colombia
dc.contributor.program.spa.fl_str_mv Grupo de Investigación Finanzas y Banca
dc.subject.keyword.spa.fl_str_mv Probabilidad de incumplimiento
matrices de transición
pérdida esperada
topic Probabilidad de incumplimiento
matrices de transición
pérdida esperada
description En este artículo se busca ampliar aún más el análisis referente al riesgo crediticio y cómo a través del esquema de matrices de transición se puede calcular la probabilidad de incumplimiento de un deudor frente a un acreedor para una institución financiera en Colombia. Se logra así hacer una comparación del cálculo de la pérdida esperada entre el modelo empleado por la institución financiera, el modelo de referencia de calificación comercial planteado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el modelo encontrado bajo el esquema de matrices de transición
publishDate 2012
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2012
dc.date.available.none.fl_str_mv 2015-11-06T21:15:38Z
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2015-11-06T21:15:38Z
dc.date.none.fl_str_mv 2012
dc.type.eng.fl_str_mv article
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.coarversion.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.local.spa.fl_str_mv Artículo
dc.type.hasVersion.spa.fl_str_mv Obra publicada
dc.type.hasVersion.eng.fl_str_mv publishedVersion
status_str publishedVersion
dc.identifier.issn.none.fl_str_mv 1692-3324
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10784/7632
identifier_str_mv 1692-3324
url http://hdl.handle.net/10784/7632
dc.language.iso.eng.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.spa.fl_str_mv Revista Ingenierías Universidad de Medellín. Vol. 11, (20), 2012, pp.15-120
dc.relation.isversionof.none.fl_str_mv http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/669
dc.relation.uri.none.fl_str_mv http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/669
dc.rights.eng.fl_str_mv openAccess
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.local.spa.fl_str_mv Acceso abierto
rights_invalid_str_mv openAccess
Acceso abierto
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.publisher.eng.fl_str_mv Universidad de Medellín
dc.source.spa.fl_str_mv Revista Ingenierías Universidad de Medellín. Vol. 11, (20), 2012, pp.15-120
institution Universidad EAFIT
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad EAFIT
repository.mail.fl_str_mv repositorio@eafit.edu.co
_version_ 1808498909557817344

Publicaciones similares