Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana.

En este artículo se busca ampliar aún más el análisis referente al riesgo crediticio y cómo a través del esquema de matrices de transición se puede calcular la probabilidad de incumplimiento de un deudor frente a un acreedor para una institución financiera en Colombia. Se logra así hacer una compara...

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Autores:
Támara-Ayús, Armando
Aristizábal, Raúl
Velásquez, Ermilson
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad EAFIT
Repositorio:
Repositorio EAFIT
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.eafit.edu.co:10784/7632
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10784/7632
Palabra clave:
Probabilidad de incumplimiento
matrices de transición
pérdida esperada
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