¿Agrega valor el uso de la metodología Shrinkage en la estimación de la matriz de covarianzas para el mercado accionario colombiano?

Este artículo propone estimar la matriz de covarianza de los retornos accionarios en el caso colombiano a través de un promedio ponderado óptimo de dos estimadores tradicionales de la matriz de covarianza: la muestral y el método del módelo de índice único propuesto por Sharpe (1963) siguiendo la me...

Full description

Autores:
Herrera Passos, Tomás
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad EAFIT
Repositorio:
Repositorio EAFIT
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.eafit.edu.co:10784/15863
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10784/15863
Palabra clave:
Metodología Shrinkage
Mercado accionario colombiano
Matriz de covarianza
BVC (Bolsa de Valores de Colombia)
Índice COLCAP
ACCIONES (BOLSA)
BOLSA DE VALORES
VALORES BANCARIOS
ÍNDICES DE FUTUROS DE ACCIONES
Rights
License
Acceso abierto
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