Medición del riesgo de crédito de las entidades del sector financiero colombiano : una aproximación mediante el modelo panel data binario
La reciente evidencia empírica ha demostrado la importancia de contar con herramientas de medición que reflejen de buena forma el estado financiero en el que se encuentra una compañía. De allí la creciente importancia de los modelos de riesgo de crédito, como el que se ilustra en el presente artícul...
- Autores:
-
Aristizábal Monsalve, Marcela
Perea Arango, José
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad EAFIT
- Repositorio:
- Repositorio EAFIT
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.eafit.edu.co:10784/601
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10784/601
- Palabra clave:
- Proyecto de Grado. Economía
Panel de datos no lineal
Riesgo de crédito
Financial economics
Credit
CREDITO
RIESGO (FINANZAS)
QUIEBRA
Degree Project. Economics
Nonlinear panel models
Credit risk
- Rights
- License
- Acceso abierto
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La reciente evidencia empírica ha demostrado la importancia de contar con herramientas de medición que reflejen de buena forma el estado financiero en el que se encuentra una compañía. De allí la creciente importancia de los modelos de riesgo de crédito, como el que se ilustra en el presente artículo. El modelo utiliza la metodología de panel de datos no lineal, específicamente modelos binomiales, para la obtención de los resultados, a partir de las componentes principales que se obtienen de un conjunto de variables financieras (contables). El periodo de análisis es entre 2007 y 2011, contando con datos de 45 entidades financieras. La principal conclusión del trabajo es el estrecho margen que evidencia la banca colombiana, en un contexto financiero y macroeconómico en el que la cautela es importante. |
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La principal conclusión del trabajo es el estrecho margen que evidencia la banca colombiana, en un contexto financiero y macroeconómico en el que la cautela es importante.41 p.The recently empirical evidence has shown the importance of measurement tools to explain the Companies financial situation. Hence, the increasing importance of credit risk models, as illustrated in this paper. These models apply the nonlinear panel data methodology, specifically binomial models, to find the probability of default, using principal component analysis, which are got from a set of financial variables (accountant variables).. The analyzed period is between 2007 and 2011, with information from 45 financial institutions. The main conclusion is the narrow margin that evidences the financial sector in Colombia, in an environment where caution is important.Universidad EAFITEconomíaEscuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía.Proyecto de Grado. EconomíaPanel de datos no linealRiesgo de créditoFinancial economicsCreditCREDITORIESGO (FINANZAS)QUIEBRADegree Project. EconomicsNonlinear panel modelsCredit riskMedición del riesgo de crédito de las entidades del sector financiero colombiano : una aproximación mediante el modelo panel data binariobachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradoacceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fAcceso abiertohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2ORIGINALMarcela_AristizabalMonsalve_2012.pdfMarcela_AristizabalMonsalve_2012.pdfapplication/pdf711891https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/08c0b3f5-ec32-4401-80a0-93317689012c/download068667af2840613f0886aae31ef0b3b5MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/9496cf9d-d081-4643-8e90-bfa7fbb0fc82/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD5210784/601oai:repository.eafit.edu.co:10784/6012013-05-14 16:13:11.961open.accesshttps://repository.eafit.edu.coRepositorio Institucional Universidad EAFITrepositorio@eafit.edu.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 |