Medición del riesgo de crédito de las entidades del sector financiero colombiano : una aproximación mediante el modelo panel data binario

La reciente evidencia empírica ha demostrado la importancia de contar con herramientas de medición que reflejen de buena forma el estado financiero en el que se encuentra una compañía. De allí la creciente importancia de los modelos de riesgo de crédito, como el que se ilustra en el presente artículo. El modelo utiliza la metodología de panel de datos no lineal, específicamente modelos binomiales, para la obtención de los resultados, a partir de las componentes principales que se obtienen de un conjunto de variables financieras (contables). El periodo de análisis es entre 2007 y 2011, contando con datos de 45 entidades financieras. La principal conclusión del trabajo es el estrecho margen que evidencia la banca colombiana, en un contexto financiero y macroeconómico en el que la cautela es importante.

• Autores: Aristizábal Monsalve, Marcela; Perea Arango, José
• Fecha de publicación: 2012
• Institución: Universidad EAFIT
• Repositorio: Repositorio EAFIT
• OAI Identifier: oai:repository.eafit.edu.co:10784/601
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10784/601
• Palabra clave: Proyecto de Grado. Economía; Panel de datos no lineal; Riesgo de crédito; Financial economics; Credit; CREDITO; RIESGO (FINANZAS); QUIEBRA; Degree Project. Economics; Nonlinear panel models; Credit risk
• License: Acceso abierto