Efecto de políticas monetarias no convencionales sobre la tasa de cambio nominal

Después de la última crisis financiera mundial, varios países desarrollados se vieron obligados a implementar políticas monetarias no convencionales, siendo las más destacadas la Expansión Cuantitativa y la Expansión Cualitativa -- En este artículo se evalúa el efecto de estas medidas sobre la tasa de cambio nominal de los países donde fueron implementadas -- Para tal fin se utiliza un modelo Autorregresivo de Rezagos Distribuidos (ARDL) para medir el impacto de la Expansión Cuantitativa y la Expansión Cualitativa -- Los resultados indican que la implementación de estas políticas no convencionales tuvieron un efecto en el corto plazo sobre el Dólar y la Libra

• Autores: Giraldo Arboleda, Daniel; Duque Giraldo, Daniel
• Fecha de publicación: 2017
• Institución: Universidad EAFIT
• Repositorio: Repositorio EAFIT
• OAI Identifier: oai:repository.eafit.edu.co:10784/12200
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10784/12200
• Palabra clave: Caminata aleatoria; Expansión cualitativa; Expansión cuantitativa; Modelos de Rezagos Distribuídos; CRISIS FINANCIERA; POLÍTICA MONETARIA; TASAS DE INTERÉS; BANCOS CENTRALES; CAMBIO EXTERIOR; MODELOS ECONOMÉTRICOS; Financial crises; Monetary policy; Interest rates; Banks and banking, central; Foreign exchange; Econometric models
• License: Acceso abierto