Valor en riesgo desde un enfoque de cópulas
El valor en riesgo _ VaR_ es una medida que cuantifica los riesgos enfrentados por un portafolio. Entre los métodos de medición del VaR están la simulación histórica, la Simulación Montecarlo, los modelos paramétricos y los modelos de duración y convexidad. Para el cálculo del VaR se requiere modela...
- Autores:
-
Olarte Cadavid, Ana Milena
Torres Avendaño, Gabriel Ignacio
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad EAFIT
- Repositorio:
- Repositorio EAFIT
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eafit.edu.co:10784/7670
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10784/7670
- Palabra clave:
- Valor en Riesgo
simulación Montecarlo
simulación histórica
cópulas
distribución de pérdidas
estructura de dependencia
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