Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisión
Este artículo revisa la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA, por sus siglas en inglés), y dependencia entre las líneas operativas. Cuando LDA es el método escogido...
- Autores:
-
Mora Valencia, Andrés
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad EAFIT
- Repositorio:
- Repositorio EAFIT
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eafit.edu.co:10784/7629
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10784/7629
- Palabra clave:
- Enfoque de distribución de pérdidas agregadas
valor en riesgo
agregación
cópulas
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20132015-11-06T21:15:37Z20132015-11-06T21:15:37Z1692-3324http://hdl.handle.net/10784/7629Este artículo revisa la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA, por sus siglas en inglés), y dependencia entre las líneas operativas. Cuando LDA es el método escogido para cuantificar riesgo operativo existen algunas cuestiones a resolver. Entre ellas está la obtención de la distribución de pérdidas, puesto que no existe una fórmula cerrada para obtenerla; sin embargo, existen métodos numéricos para resolver este problema. Finalmente, se presenta una revisión en cuanto a la obtención del riesgo operativo total de una entidad financiera, teniendo en cuenta la dependencia existente entre las diferentes líneas operativas.spaUniversidad de MedellínRevista Ingenierías Universidad de Medellín. Vol. 20, (23), 2013, pp.71-82http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/697http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/697openAccessEste trabajo esta licenciado bajo una Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License © 2011 Sello Editorial. Universidad de Medellín.Acceso abiertohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Revista Ingenierías Universidad de Medellín. Vol. 20, (23), 2013, pp.71-82Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisiónarticleinfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionArtículopublishedVersionObra publicadahttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Enfoque de distribución de pérdidas agregadasvalor en riesgoagregacióncópulasEconomía y FinanzasFinanzasMora Valencia, AndrésUniversidad EAFIT, Escuela de Economía y Finanzas, Departamento de FinanzasGrupo de Investigación Finanzas y BancaRevista Ingenierías Universidad de Medellín20237182ORIGINALv12n23a07.pdfv12n23a07.pdfapplication/pdf433445https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/db80146a-76a7-44f0-914b-f5e2694b8aba/download639e9e3908d61045da70a7fd21b3aac0MD5110784/7629oai:repository.eafit.edu.co:10784/76292023-03-15 08:35:44.84open.accesshttps://repository.eafit.edu.coRepositorio Institucional Universidad EAFITrepositorio@eafit.edu.co |
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Este artículo revisa la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA, por sus siglas en inglés), y dependencia entre las líneas operativas. Cuando LDA es el método escogido para cuantificar riesgo operativo existen algunas cuestiones a resolver. Entre ellas está la obtención de la distribución de pérdidas, puesto que no existe una fórmula cerrada para obtenerla; sin embargo, existen métodos numéricos para resolver este problema. Finalmente, se presenta una revisión en cuanto a la obtención del riesgo operativo total de una entidad financiera, teniendo en cuenta la dependencia existente entre las diferentes líneas operativas. |
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