Modelo de predicción de rentabilidad esperada en un fondo de renta fija
64 páginas
- Autores:
-
Tamayo Cabriles, Juan Luis
Valencia Espinal, Camilo
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad EIA .
- Repositorio:
- Repositorio EIA .
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eia.edu.co:11190/4203
- Acceso en línea:
- https://repository.eia.edu.co/handle/11190/4203
- Palabra clave:
- Fondo
Renta fija
Modelo
Backtesting
Fund
Fixed income
Model
Backtesting
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos Reservados - Universidad EIA, 2021
| id |
REIA2_e847b188703a0ac19d343d3b7ccaa571 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repository.eia.edu.co:11190/4203 |
| network_acronym_str |
REIA2 |
| network_name_str |
Repositorio EIA . |
| repository_id_str |
|
| dc.title.spa.fl_str_mv |
Modelo de predicción de rentabilidad esperada en un fondo de renta fija |
| title |
Modelo de predicción de rentabilidad esperada en un fondo de renta fija |
| spellingShingle |
Modelo de predicción de rentabilidad esperada en un fondo de renta fija Fondo Renta fija Modelo Backtesting Fund Fixed income Model Backtesting |
| title_short |
Modelo de predicción de rentabilidad esperada en un fondo de renta fija |
| title_full |
Modelo de predicción de rentabilidad esperada en un fondo de renta fija |
| title_fullStr |
Modelo de predicción de rentabilidad esperada en un fondo de renta fija |
| title_full_unstemmed |
Modelo de predicción de rentabilidad esperada en un fondo de renta fija |
| title_sort |
Modelo de predicción de rentabilidad esperada en un fondo de renta fija |
| dc.creator.fl_str_mv |
Tamayo Cabriles, Juan Luis Valencia Espinal, Camilo |
| dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
García Suaza, Andrés Felipe |
| dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Tamayo Cabriles, Juan Luis Valencia Espinal, Camilo |
| dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
Fondo Renta fija Modelo Backtesting |
| topic |
Fondo Renta fija Modelo Backtesting Fund Fixed income Model Backtesting |
| dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv |
Fund Fixed income Model Backtesting |
| description |
64 páginas |
| publishDate |
2021 |
| dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2021 |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2022-01-24T15:58:36Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2022-01-24T15:58:36Z |
| dc.type.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Pregrado |
| dc.type.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
| dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
| dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
| status_str |
publishedVersion |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://repository.eia.edu.co/handle/11190/4203 |
| dc.identifier.bibliographiccitation.none.fl_str_mv |
Tamayo Cabriles, J. L. y Valencia Espinal, C. (2021). Modelo de predicción de rentabilidad esperada en un fondo de renta fija [tesis de pregrado, Universidad EIA]. Repositorio Institucional Universidad EIA. https://repository.eia.edu.co/handle/11190/4203 |
| url |
https://repository.eia.edu.co/handle/11190/4203 |
| identifier_str_mv |
Tamayo Cabriles, J. L. y Valencia Espinal, C. (2021). Modelo de predicción de rentabilidad esperada en un fondo de renta fija [tesis de pregrado, Universidad EIA]. Repositorio Institucional Universidad EIA. https://repository.eia.edu.co/handle/11190/4203 |
| dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.rights.spa.fl_str_mv |
Derechos Reservados - Universidad EIA, 2021 |
| dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.rights.creativecommons.spa.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) |
| dc.rights.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| rights_invalid_str_mv |
Derechos Reservados - Universidad EIA, 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Universidad EIA |
| dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Ingeniería Financiera |
| dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas |
| dc.publisher.place.spa.fl_str_mv |
Envigado (Antioquia, Colombia) |
| institution |
Universidad EIA . |
| bitstream.url.fl_str_mv |
https://repository.eia.edu.co/bitstreams/4e7693f2-e165-457e-8d2b-a56230ed0702/download https://repository.eia.edu.co/bitstreams/3b1cc828-a91a-4313-8b10-5d0241e848d4/download https://repository.eia.edu.co/bitstreams/304f0ad5-8b20-4f11-a7e4-94d64bafe287/download https://repository.eia.edu.co/bitstreams/bbb3c07c-39c6-437b-b5e9-9da61939f6de/download |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
35e24c4bd6305ffc8da10aa19033f09c da9276a8e06ed571bb7fc7c7186cd8fe 04895244f57f579ebbf20965572e89dd 5917c94fc32cc5c38c83fa01db570da0 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad EIA |
| repository.mail.fl_str_mv |
bdigital@metabiblioteca.com |
| _version_ |
1814100880231759872 |
| spelling |
García Suaza, Andrés Felipe847769b2bd11844dd84d3e1f420a480a600Tamayo Cabriles, Juan Luis157ad6acc79f3f3fba7338679e3a207aValencia Espinal, Camilo39abf3edc595493f5ee46f133a0434e92022-01-24T15:58:36Z2022-01-24T15:58:36Z2021https://repository.eia.edu.co/handle/11190/4203Tamayo Cabriles, J. L. y Valencia Espinal, C. (2021). Modelo de predicción de rentabilidad esperada en un fondo de renta fija [tesis de pregrado, Universidad EIA]. Repositorio Institucional Universidad EIA. https://repository.eia.edu.co/handle/11190/420364 páginasRESUMEN: Al momento de realizar una inversión, la incertidumbre que se presenta en el mercado es una de las principales preocupaciones que tienen las personas, ya que esta puede afectar la rentabilidad que tendrán los inversionistas. En el caso particular de la renta fija, al ser el principal mercado de la Bolsa de Valores de Colombia, se vuelve aún más importante entender cómo se ven afectados los fondos por los movimientos macroeconómicos. De aquí surge la pregunta, ¿cómo afectan las diferentes variables macroeconómicas a la rentabilidad en los fondos de renta fija? Para responder a esto, se pretende modelar la rentabilidad esperada para fondos de renta fija, que permita entender y simular los precios del fondo, basado en variaciones de las principales variables macroeconómicas que lo afectan. Para esto se identificarán de las principales variables macroeconómicas que afectan los fondos de renta fija, a partir de fuentes secundarias. Luego, se recopilarán datos históricos de las variables y del precio del fondo seleccionado también a partir de fuentes secundarias, con el fin de observar el comportamiento y la relación que existe entre cada una de las variables seleccionadas y el precio del fondo de renta fija. El fondo seleccionado fue Renta Fija Plazo del Grupo Bancolombia. Este tiene como fin invertir en renta fija, de manera, buscando mantener un riesgo medio y crecimiento de capital a mediano plazo, invierte principalmente en el sector financiero y en entidades públicas, en activos nacionales e internacionales. Posteriormente, se estima un modelo que use los datos históricos de las variables como entradas, en un software que pueda plasmar el funcionamiento del modelo de predicción bajo diferentes escenarios. Luego, se deberá realizar la simulación de este, y se analizarán los resultados para verificar que estos sean coherentes y acordes a los diferentes parámetros ingresados según los escenarios que se plantean. Por último, se debe validar el modelo realizando la técnica de backtesting para poder verificar la confiabilidad de este, basado en el comportamiento histórico del precio de fondo en los diferentes escenarios de estrés que han ocurrido en los últimos añosABSTRACT: At the time of making an investment, the uncertainty that arises in the market is one of the main concerns that people have, since it can affect the profitability that investors will have. In the particular case of fixed income, being the main market of the Colombian Stock Exchange, it becomes even more important to understand how the funds are affected by macroeconomic movements. From here the question arises, how do the different macroeconomic variables affect the profitability of fixed income funds? In order to answer this question, this study intend to propose a profitability model for fixed income funds, which allows understanding and simulating fund prices, based on variations of the main macroeconomic variables that affect them. For this purpose, the main macroeconomic variables affecting fixed income funds will be identified from secondary sources. Then, historical data on the variables and the price of the selected fund will be compiled, also from secondary sources, in order to observe the behavior and the relationship between each of the selected variables and the price of the fixed income fund. Subsequently, a model using the historical data of the variables as inputs will be created in a software that can capture the performance of the prediction model under different scenarios. Then, the simulation of the model should be performed, and the results will be analyzed to verify that they are consistent and in accordance with the different parameters entered according to the scenarios that are proposed. Finally, the model must be validated using the backtesting technique in order to verify its reliability, based on the historical behavior of the underlying price in the different stress scenarios that have occurred in recent years.PregradoIngeniero(a) Financiero(a)application/pdfspaUniversidad EIAIngeniería FinancieraEscuela de Ciencias Económicas y AdministrativasEnvigado (Antioquia, Colombia)Derechos Reservados - Universidad EIA, 2021https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Modelo de predicción de rentabilidad esperada en un fondo de renta fijaTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionTexthttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fFondoRenta fijaModeloBacktestingFundFixed incomeModelBacktestingPublicationORIGINALTamayoJuan_2021_ ModeloPredicciónRentabilidad.pdfTamayoJuan_2021_ ModeloPredicciónRentabilidad.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf1301593https://repository.eia.edu.co/bitstreams/4e7693f2-e165-457e-8d2b-a56230ed0702/download35e24c4bd6305ffc8da10aa19033f09cMD58LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82515https://repository.eia.edu.co/bitstreams/3b1cc828-a91a-4313-8b10-5d0241e848d4/downloadda9276a8e06ed571bb7fc7c7186cd8feMD57TEXTTamayoJuan_2021_ ModeloPredicciónRentabilidad.pdf.txtTamayoJuan_2021_ ModeloPredicciónRentabilidad.pdf.txtExtracted texttext/plain99081https://repository.eia.edu.co/bitstreams/304f0ad5-8b20-4f11-a7e4-94d64bafe287/download04895244f57f579ebbf20965572e89ddMD59THUMBNAILTamayoJuan_2021_ ModeloPredicciónRentabilidad.pdf.jpgTamayoJuan_2021_ ModeloPredicciónRentabilidad.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6628https://repository.eia.edu.co/bitstreams/bbb3c07c-39c6-437b-b5e9-9da61939f6de/download5917c94fc32cc5c38c83fa01db570da0MD51011190/4203oai:repository.eia.edu.co:11190/42032023-07-25 16:50:26.412https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos Reservados - Universidad EIA, 2021open.accesshttps://repository.eia.edu.coRepositorio Institucional Universidad EIAbdigital@metabiblioteca.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 |