Uso de swaps de tasa de interés y de cruce de monedas como herramientas de cobertura para las empresas colombianas. Retos y oportunidades.
114 páginas
- Autores:
-
Arango Vélez, Eduardo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad EIA .
- Repositorio:
- Repositorio EIA .
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eia.edu.co:11190/1614
- Acceso en línea:
- https://repository.eia.edu.co/handle/11190/1614
- Palabra clave:
- Organización e industria
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Swaps de cruce de monedas (ccs)
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Arroyave Baena, Jaime3cf2951299b4739a0d90351e4848644e-1Arango Vélez, Eduardoc74a5ac934e3c46b6a6b4c9b620782eb-1earango40@hotmail.com2014-08-29T02:42:45Z2014-08-29T02:42:45Z2009https://repository.eia.edu.co/handle/11190/1614Arango Vélez, E. (2009) Uso de swaps de tasa de interés y de cruce de monedas como herramientas de cobertura para las empresas colombianas. Retos y oportunidades.. (Trabajo de grado). Recuperado de: http://hdl.handle.net/11190/1614114 páginasThis paper will provide a complete view of the theoretical and practical issues of the usage of swaps by Colombian real sector companies as hedging tools to manage their interest and exchange rates´ exposures. It developed a deep analysis of the advantages and challenges of the usage of interest rate and cross currency swaps in the Colombian economic environment, providing customized solutions to the different obstacles face in areas such as: the understandability of the characteristics and risk embodied by the product, the valuation methodology for the particularities of the Colombian markets and the accounting and tax treatment. This work had a special focus in the design of a pricing model for swaps, using bootstrapping and cubic splines interpolation techniques to estimate the interest rates curve, that would allow Colombian real sector companies to have an indicative swap´s mark to market valuation.Con este trabajo se presenta un acercamiento teórico práctico al uso de swaps de tasa de interés y de cruce de monedas, por parte de las empresas colombianas del sector real, como herramientas para gestionar los riesgos de tasa de interés y de tasa de cambio a los que las empresas se encuentran expuestas. Se analizan las ventajas y los retos del empleo de estas herramientas, y se proponen soluciones a los diferentes obstáculos en áreas como la comprensión del producto y los riesgos propios de estas herramientas, la valoración y la contabilización de sus efectos. Se hizo un énfasis especial en la construcción de un modelo de valoración, empleando bootstrapping e interpolaciones por splines cúbicos para la estimación de la estructura a plazos de las tasas de interés, que permita poder disponer de precios indicativos de IRS y CCS para las particularidades del mercado colombiano.PregradoIngeniero(a) Administrativo(a)application/pdfspaUniversidad EIAAdministrativa, Financiera, Sistemas y ComputaciónEnvigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2009Ingeniería AdministrativaDerechos Reservados - Universidad EIA, 2020https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe.info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercialhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Organización e industriaInversiónSwaps de tasa de interés (irs)Tasas de interésTasa de cambioInterest ratesOrganization and industryInvestmentSwaps de cruce de monedas (ccs)Estructura temporal de tasas de interésInterest rate swaps (irs)Cross currency swaps (ccs)Exchange ratesInterest rates structureUso de swaps de tasa de interés y de cruce de monedas como herramientas de cobertura para las empresas colombianas. Retos y oportunidades.Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionTexthttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85PublicationTHUMBNAILArangoEduardo_2009_UsoSwapsTasa.pdf.jpgArangoEduardo_2009_UsoSwapsTasa.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7008https://repository.eia.edu.co/bitstreams/681f3649-ca3d-4ed8-a017-17d2d1bc1c09/download8e403d50411b1c573c3d758644ea1e09MD59LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81494https://repository.eia.edu.co/bitstreams/8646e4f3-4712-447c-8ace-f26ce5c91a4d/download66874b0b9366b748c60895d2fb6339f8MD52CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain; charset=utf-849https://repository.eia.edu.co/bitstreams/0b9609b0-f312-460c-aefc-d996293c7b67/download4afdbb8c545fd630ea7db775da747b2fMD53license_textlicense_texttext/html; charset=utf-822117https://repository.eia.edu.co/bitstreams/66fdc20a-213e-43e4-b123-c128c7b3080b/downloaddd6580d2d5007383f0e67b904850adc9MD54license_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-823253https://repository.eia.edu.co/bitstreams/5adfb411-a59a-4a25-bb0d-cd77c260ba72/downloadcd76e7886171c964e259dcf5e912e299MD55TEXTADMO0543.pdf.txtADMO0543.pdf.txtExtracted texttext/plain219558https://repository.eia.edu.co/bitstreams/698abd82-17c8-4cf6-8414-46f73887da1c/download97f152c9c999f3ca22532ad6492c782dMD56ArangoEduardo_2009_UsoSwapsTasa.pdf.txtArangoEduardo_2009_UsoSwapsTasa.pdf.txtExtracted texttext/plain219558https://repository.eia.edu.co/bitstreams/81ef1bba-a95b-49d3-892a-5af226f8a465/download97f152c9c999f3ca22532ad6492c782dMD58ORIGINALArangoEduardo_2009_UsoSwapsTasa.pdfArangoEduardo_2009_UsoSwapsTasa.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf3155977https://repository.eia.edu.co/bitstreams/22175663-2778-4937-8b44-d324d5715dde/download3db0519a51865f2b0e7f175a23bb6c9fMD5711190/1614oai:repository.eia.edu.co:11190/16142023-07-25 16:50:06.203https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020open.accesshttps://repository.eia.edu.coRepositorio Institucional Universidad EIAbdigital@metabiblioteca.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 |