Asignación de cupos máximos de inversión con un menor riesgo de incumplimiento
77 páginas
- Autores:
-
Aguirre Cuartas, Laura Alejandra
Olarte Molina, Sebastián
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad EIA .
- Repositorio:
- Repositorio EIA .
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2129
- Palabra clave:
- Modelo CAMEL
Análisis discriminante
Cupos de inversión
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- openAccess
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Con el fin de lograr dicho objetivo se construyó un modelo financiero basado en la metodología CAMEL, la cual por medio de variables microeconómicos como lo son los indicadores financieros busca determinar la salud financiera de las entidades analizadas con el fin de que el inversionista, que en este caso serán las tres empresas del sector real tomen las mejores decisiones a la hora de invertir sus excesos de liquidez. Además de ello y con el fin de reducir el riesgo de una mejor manera se añadió al modelo una técnica multivariante llamada análisis discriminante, la cual por medio de un riguroso análisis estadístico permitirá determinar la probabilidad de que las calificaciones emitidas por el modelo CAMEL hayan sido emitidas correctamente. La metodología CAMEL, analiza básicamente 5 importantes factores: Capital, Calidad de los Activos, Administración, Rentabilidad y Liquidez. En base a dichos factores se seleccionan los indicadores financieros que permitirán que estos puedan ser evaluados correctamente. Una vez los indicadores son calculados, se establece un rango con el fin de transformar dichos valores en calificaciones. El paso final será asignar un porcentaje a cada factor evaluado y dentro de ese factor asignar del mismo modo un porcentaje al indicador que lo evalúa, esto con el fin der poder elaborar un promedio ponderado que permita generar una calificación final. Una vez el modelo CAMEL haya emitido una calificación final, se elaborara el análisis discriminante, el cual por medio de un análisis estadístico permitirá determinar si las calificaciones del CAMEL fueron emitidas correctamente. En caso de que la calificación de este análisis difiera de la generada por el modelo CAMEL, la calificación final será la menor entre ellas con el fin de que el modelo sea más estricto y con ello disminuir aún más el riesgo del inversionista. Después de generar esta calificación, vendrá la generación de los cupos de inversión. Estos cupos serán asignados de acuerdo a unos porcentajes, los cuales son generados de acuerdo a la calificación obtenida. Para la asignación de cupos se deberán ingresar los patrimonios tanto de las entidades evaluadas como del emisor, que en este caso serán las tres empresas evaluadas. Dicho cupo será el resultado de multiplicar el porcentaje de asignación de acuerdo a la calificación obtenida por los patrimonios de ambas partes y el cupo generado será el menor valor entre ambos. Dentro del análisis generado por el modelo se pudo apreciar la estabilidad con la que hasta ahora cuenta el sistema financiero colombiano pues el modelo genera calificaciones que van desde 0 siendo la menor y 5 siendo la mayor y el resultado de las entidades evaluadas obtuvo calificaciones que variaron entre 3.0 y 4.0, tan solo algunas comisionistas de bolsa obtuvieron calificaciones de 2.0. Además de ello se observó que las entidades que hasta ahora dominan el mercado financiero colombiano fueron las que obtuvieron los mayores cupos e inversión.PregradoIngeniero(a) Industrialapplication/pdfspaUniversidad EIAEscuela de Ingeniería y CienciaEnvigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2014Ingeniería IndustrialDerechos Reservados - Universidad EIA, 2014https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe.info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercialhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Asignación de cupos máximos de inversión con un menor riesgo de incumplimientoTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionTexthttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Modelo CAMELAnálisis discriminanteCupos de inversiónCAMEL modelDiscriminant analysisInvestment quotaINDU/0219PublicationTEXTAguirreLaura_2014_AsiganacionCuposMaximos.pdf.txtAguirreLaura_2014_AsiganacionCuposMaximos.pdf.txtExtracted texttext/plain139817https://repository.eia.edu.co/bitstreams/088c4919-c41f-4956-a7a8-2bddf08a3a7f/download2732bb1d573ffc8565445a85de266c1fMD53THUMBNAILAguirreLaura_2014_AsiganacionCuposMaximos.pdf.jpgAguirreLaura_2014_AsiganacionCuposMaximos.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg9448https://repository.eia.edu.co/bitstreams/d99d177b-f5af-4baf-b4eb-7c2419679247/download1d0efe16deb34e81d9344e800ba5f9aeMD54ORIGINALAguirreLaura_2014_AsiganacionCuposMaximos.pdfAguirreLaura_2014_AsiganacionCuposMaximos.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf541095https://repository.eia.edu.co/bitstreams/729e8f8c-979b-4c22-a313-54c3dff0bc5d/download043cc16d99a0142e2282481fb39c8d89MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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