Estructuración de portafolios de acciones en el mercado de valores de Hong Kong
En este artículo se presentan los resultados de un estudio que tuvo como objetivo estructurar un portafolio de acciones en el mercado de valores de Hong Kong. Para la construcción de los portafolios óptimos se aplicó la teoría moderna de portafolios, primero a 20 índices accionarios en el mundo y po...
- Autores:
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Ramírez-Córdoba, G. L. (Gloria Lucia)
Fernández-Echeverri, C. P. (Claudia Patricia)
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2008
- Institución:
- Universidad EIA .
- Repositorio:
- Repositorio EIA .
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eia.edu.co:11190/629
- Acceso en línea:
- https://repository.eia.edu.co/handle/11190/629
- Palabra clave:
- RSO00013
ORGANIZACIÓN E INDUSTRIA
ORGANIZATION AND INDUSTRY
REGLAMENTACIÓN DE INVERSIONES
REGULATION OF INVESTMENTS
INVERSIÓN EMPRESARIAL
BUSINESS INVESTMENT
ACCIÓN ( FINANZAS )
SHARE ( FINANCE )
TEORÍA DE PORTAFOLIOS
RENTABILIDAD
PORTAFOLIO ÓPTIMO
PORTFOLIO THEORY
RETURN
OPTIMAL PORTFOLIO
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020
| Summary: | En este artículo se presentan los resultados de un estudio que tuvo como objetivo estructurar un portafolio de acciones en el mercado de valores de Hong Kong. Para la construcción de los portafolios óptimos se aplicó la teoría moderna de portafolios, primero a 20 índices accionarios en el mundo y posteriormente a 27 acciones seleccionadas del índice Hang Seng (HSI) del mercado de valores de Hong Kong; ambas veces con una base de datos que se construyó con el valor de los índices y los precios de las acciones en el período enero de 2002 - agosto de 2007. Con el análisis de los índices, se determinó que el índice de Hong Kong no hace parte del portafolio de mercado, pero que esto no es motivo suficiente para no invertir en ese mercado, ya que en el análisis del entorno se encontró que Hong Kong es una región de relevancia internacional, con una economía en crecimiento y con empresas líderes en el mundo. El ejercicio de diversificación realizado con las acciones seleccionadas del índice HSI permitió estructurar portafolios que maximizan la rentabilidad frente a diferentes niveles de riesgo y determinar una frontera eficiente que, además de estar muy por encima del HSI, es dominante frente a la frontera eficiente formada con los índices bursátiles de los países analizados. |
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