Modelación de la serie de tiempo del petróleo WTI a partir de la teoría de sistemas dinámicos.
33 páginas
- Autores:
-
Cardenas Zapata, Yisel
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad EIA .
- Repositorio:
- Repositorio EIA .
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Zapata Villegas, Juan CamiloCardenas Zapata, Yisel2023-10-04T14:02:46Z2023-10-04T14:02:46Z2018https://repository.eia.edu.co/handle/11190/624233 páginasResumen: La modelación de series de tiempo financieras ayuda a conocer la evolución de los precios para activos y por consiguiente el crecimiento de los mercados a los cuales pertenecen; el mercado y economía colombiana hoy en día están muy ligado al precio del petróleo por lo que entender cómo se mueve puede ayudar a un analista a interpretar el día a día. El objetivo general es evaluar un modelo dinámico para la serie de tiempo del precio del petróleo mediante la teoría del caos y los fractales. Para desarrollar este trabajo inicialmente se hará la extracción de datos del precio del petróleo WTI con periodicidad diaria, semanal y mensual; se realizará un análisis exploratorio basado en sistemas dinámicos; después se buscará probar empíricamente las características fractales de la serie de tiempo; luego se desarrollará el modelo dinámico que pronostique el precio del WTI; finalmente se hará un análisis de lo hallado utilizando datos históricos y se verificará que tan confiable es el modelo. Se espera obtener todas las características fractales de la serie de tiempo y un modelo básico para pronosticar el precio del petróleo WTI por medio de nuevas técnicas de análisis de datos.Abstract: The modeling of financial time series helps to know the evolution of prices for assets and therefore the growth of the markets to which they belong; The Colombian market and economy today are linked to the price of oil, so understanding how it moves can help an analyst interpret the day to day. The general objective of this paper is to evaluate a dynamic model for the time series of the price of oil through the theory of chaos and fractals. In order to develop this work, the data extraction of the WTI oil price will be done with diary, weekly, monthly frequency and an exploratory analysis will be carried out based on dynamic systems; then try to prove empirically the fractal characteristics of the time series; then the dynamic model predicting the WTI price will be developed; Finally, an analysis of the findings will be made using historical data and it will be verified how reliable the model is. It is expected to obtain all the fractal characteristics of the time series and a basic model to forecast the price of WTI through of new data analysis techniques.PregradoIngeniero Financieroapplication/pdfspaUniversidad EIAIngeniería FinancieraEscuela de Ciencias Económicas y AdministrativasEnvigado (Antioquia, Colombia)Derechos Reservados - Universidad EIA, 2018https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Modelación de la serie de tiempo del petróleo WTI a partir de la teoría de sistemas dinámicos.Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85FinanzasPetróleoFractalesModeloFinancePetroleumFractalsModePublicationORIGINALZapata,Yisel_ 2018_ModelaciónSerieTiempo.pdfZapata,Yisel_ 2018_ModelaciónSerieTiempo.pdfapplication/pdf495803https://repository.eia.edu.co/bitstreams/9a656c13-80f3-42db-8036-08263318a493/downloadfcb744d89a30d1f897c4e97dfb97a52cMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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