Determinantes de la rentabilidad de los bancos en Colombia: ¿importa la tasa de cambio?
En este artículo se analizan los principales determinantes de la rentabilidad de los bancos comerciales en Colombia durante el período comprendido entre enero de 2000 y mayo de 2007. Se estiman los efectos de los movimientos en la tasa de cambio de peso a dólar sobre dicha rentabilidad, tanto en un...
- Autores:
-
Gómez-González, J. E. (José Eduardo)
Uribe-Gil, J. M. (Jorge Mario)
Piñeros-Gordo, H. (Hernán)
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad EIA .
- Repositorio:
- Repositorio EIA .
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- OAI Identifier:
- oai:repository.eia.edu.co:11190/652
- Acceso en línea:
- https://repository.eia.edu.co/handle/11190/652
- Palabra clave:
- RSO00036
ORGANIZACIÓN E INDUSTRIA
ORGANIZATION AND INDUSTRY
BANCO COMERCIAL - RENTABILIDAD
COMMERCIAL BANK - PROFITABILITY
RENTABILIDAD BANCARIA
TASA DE CAMBIO
REGULACIÓN BANCARIA
SERIES DE TIEMPO DE CORTE TRANSVERSAL
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En este artículo se analizan los principales determinantes de la rentabilidad de los bancos comerciales en Colombia durante el período comprendido entre enero de 2000 y mayo de 2007. Se estiman los efectos de los movimientos en la tasa de cambio de peso a dólar sobre dicha rentabilidad, tanto en un momento como en varios. El modelo estadístico planteado implica la utilización de la metodología de series de tiempo de corte transversal, robusta frente a la autocorrelación y la heteroscedasticidad, frecuentes en este tipo de datos. Los resultados parecen indicar que los efectos acumulados de los movimientos en la tasa de cambio sobre el retorno de los activos bancarios son estadísticamente significativos, pero bastante reducidos. |
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El modelo estadístico planteado implica la utilización de la metodología de series de tiempo de corte transversal, robusta frente a la autocorrelación y la heteroscedasticidad, frecuentes en este tipo de datos. Los resultados parecen indicar que los efectos acumulados de los movimientos en la tasa de cambio sobre el retorno de los activos bancarios son estadísticamente significativos, pero bastante reducidos.This article studies the main determinants of commercial banks´ profitability in Colombia for the period January 2000 – May 2007. We estimate the effects of movements in the COP / USD exchange rate on bank profitability, in different moments we use cross-sectional time-series methodologies and correct for possible autocorrelation and heteroscedasticity, frequently present in these types of data. Our results indicate that the cumulative effect of movements in the exchange rate on banks´ assets are statistically significant but low in magnitude.20 p.application/pdfspaDerechos Reservados - Universidad EIA, 2020https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe.info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercialhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2RSO00036ORGANIZACIÓN E INDUSTRIAORGANIZATION AND INDUSTRYBANCO COMERCIAL - RENTABILIDADCOMMERCIAL BANK - PROFITABILITYRENTABILIDAD BANCARIATASA DE CAMBIOREGULACIÓN BANCARIASERIES DE TIEMPO DE CORTE TRANSVERSALCOMMERCIAL BANKS’S PROFITABILITYEXCHANGE RATEBANKING REGULATIONSCROSS SECTIONAL TIME SERIESDeterminantes de la rentabilidad de los bancos en Colombia: ¿importa la tasa de cambio?Artículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionTexthttps://purl.org/redcol/resource_type/ARThttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Administrativa, Financiera, Sistemas y ComputaciónEscuela de Ingeniería de Antioquia EIAALTUNBAS, Y.; LIU, M.-H., MOLYNEUX, P. and SETH, R. (2000). Efficiency and Risk in Japanese Banking. En: Journal of Banking and Finance, nº. 24, p. 1605-2628.BATTESE, G. E. and COELLI, T. (1992). Frontier Production Functions, Technical Efficiency and Panel Data: With Application to Paddy Farmers in India. En: Journal of Productivity Analysis, nº.3, p. 153-169.BERGER, A. (1995). The Profit-Structure Relationship in Banking: Tests of Market-Power and Efficient- Structure Hypotheses. 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