El valor agregado que ofrecen las inversiones alternativas en un portafolio de inversión
122 páginas
- Autores:
-
Begué Hoyos, Cristina
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad EIA .
- Repositorio:
- Repositorio EIA .
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Palabra clave:
- Organización e industria
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Vergara Ortiz, Alfonsod04f67dd2f47d988029e58aa3893c51b-1Begué Hoyos, Cristina2d80bc9a200658319b337816c5ecb1f4-1cristib5@hotmail.com2014-06-20T00:16:08Z2014-06-20T00:16:08Z2012https://repository.eia.edu.co/handle/11190/1069Begué Hoyos, C. (2012) El valor agregado que ofrecen las inversiones alternativas en un portafolio de inversión. (Trabajo de grado). Recuperado de: http://hdl.handle.net/11190/1069122 páginasThe final objective of this worksheet is to demonstrate that there exist other investment alternatives that could aggregate value to portfolios, diversifying them or decreasing their volatility. To reach this goal, a research was made and some advantages and disadvantages were determined for the private equity funds, commodities, hedge funds and REITs. Their historical prices were analyzed as well, since july 2006 to march 2012, to determine the relationship between the return and the risk under three scenarios of time: short, mid and long term. Some Colombian portfolios were also studied to establish the percentage that these types of assets represent. Finally, two kinds of portfolios were simulated in MatLab for each scenario of time: one without restrictions, where MatLab assigns participation to each asset inside the portfolio depending on its expected return and its linear relationship to other assets; and a second portfolio with restrictions where MatLab is obligated to include a minimum participation of the alternative assets into the portfolios.La finalidad de este trabajo es demostrar que existen otras alternativas de inversión que le podrían agregar valor a los portafolios, en cuanto a diversificación o disminución de volatilidad. Para ello se estudiaron y se determinaron las ventajas y desventajas de los fondos de capital privado, commodities, hedge funds y REITs, y se analizaron sus precios históricos, desde julio de 2006 hasta marzo de 2012, para determinar así, la relación riesgo/retorno en tres escenarios de tiempo: corto, mediano y largo plazo. También se analizaron los portafolios colombianos administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), Comisionistas de Bolsa y Sociedades Fiduciarias, para determinar cuánto porcentaje representa este tipo de activos en el total de los portafolios. Finalmente se simularon dos tipos de portafolio en MatLab para cada escenario de tiempo: uno sin restricciones, en donde MatLab le asigna una participación a cada activo en el portafolio dependiendo de su retorno esperado y de su relación con los otros activos; y uno segundo con restricciones, en donde además de tener en cuenta las dos condiciones mencionadas anteriormente, se obliga a incluir porcentajes mínimos de los activos alternativos en los portafolios.PregradoIngeniero(a) Administrativo(a)application/pdfspaUniversidad EIAAdministrativa, Financiera, Sistemas y ComputaciónEnvigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2012Ingeniería AdministrativaDerechos Reservados - Universidad EIA, 2020https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe.info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercialhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Organización e industriaOrganization and industryPortfolio (Finance)Share (Finance)RentabilidadProfitRenta de inversiónInvestment incomeInversión alternativaAlternative investmentADMO0743El valor agregado que ofrecen las inversiones alternativas en un portafolio de inversiónTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionTexthttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85PublicationTHUMBNAILBegueCristina_2012_ValorAgregadoOfrecen.pdf.jpgBegueCristina_2012_ValorAgregadoOfrecen.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg8693https://repository.eia.edu.co/bitstreams/e6b48010-3f8d-44b2-a6b1-e91907fe78b0/download40cf9f9de6e3725fe58c99fd876542d9MD59LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81494https://repository.eia.edu.co/bitstreams/3cd9f41d-3e68-4f21-a796-f2c354dbf2a6/download66874b0b9366b748c60895d2fb6339f8MD52CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain; charset=utf-849https://repository.eia.edu.co/bitstreams/a8d1d3a5-02c2-4f0e-a48f-d8e0b85e9094/download4afdbb8c545fd630ea7db775da747b2fMD53license_textlicense_texttext/html; charset=utf-821753https://repository.eia.edu.co/bitstreams/b47f1844-c92d-4857-b82b-a09af9d4eec3/download33cf0001a25ca1ed06c2f13d62a9011bMD54license_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-823253https://repository.eia.edu.co/bitstreams/37afd06d-9f3c-4bf9-8ff1-4a274c4472b6/downloadcd76e7886171c964e259dcf5e912e299MD55TEXTADMO0743.pdf.txtADMO0743.pdf.txtExtracted texttext/plain470754https://repository.eia.edu.co/bitstreams/1e62943c-c74a-46e8-be4e-61af303e9981/downloaddffb570810467aec8a0192bc7fb76867MD56BegueCristina_2012_ValorAgregadoOfrecen.pdf.txtBegueCristina_2012_ValorAgregadoOfrecen.pdf.txtExtracted texttext/plain470754https://repository.eia.edu.co/bitstreams/1d15024f-affb-4a17-9789-e0f09b2b8dc8/downloaddffb570810467aec8a0192bc7fb76867MD58ORIGINALBegueCristina_2012_ValorAgregadoOfrecen.pdfBegueCristina_2012_ValorAgregadoOfrecen.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf1474347https://repository.eia.edu.co/bitstreams/547c1c59-dd5c-441c-a8e2-ab1d842fa79f/downloadaa4df510a6124e8658287fe2aab88acfMD5711190/1069oai:repository.eia.edu.co:11190/10692023-07-25 17:18:42.437https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020open.accesshttps://repository.eia.edu.coRepositorio Institucional Universidad EIAbdigital@metabiblioteca.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 |