Choques transitorios y de largo plazo en el producto interno bruto y precios en el departamento del Meta
Este artículo presenta el impacto de corto y  largo plazo en el PIB y los precios en el departamento del Meta entre 1990 y 2015. Se utiliza la metodología de los vectores autorregresivos estructurales (VARS), con datos del DANE. Los resultados muestran que los choques de oferta tienen u...
- Autores:
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León Camargo, Astrid
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Corporación Universidad de la Costa
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- REDICUC - Repositorio CUC
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- Acceso en línea:
- https://doi.org/10.17981/econcuc.39.1.2018.06
- Palabra clave:
- Structural VAR, economic cycle, transient shocks, long term collisions, Blanchard and Quah decomposition.
VAR estructural, ciclo eco-nómico, choques transitorios, choques de largo plazo, descomposición de Blanchard y Quah
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Este artículo presenta el impacto de corto y  largo plazo en el PIB y los precios en el departamento del Meta entre 1990 y 2015. Se utiliza la metodología de los vectores autorregresivos estructurales (VARS), con datos del DANE. Los resultados muestran que los choques de oferta tienen un impacto positivo de largo plazo sobre el PIB del departamento del Meta e influyen de forma negativa sobre los precios, mientras los choques de demanda solo tienen efecto sobre los precios, y no influyen sobre el PIB.  La única crisis con impacto significativo, es la crisis financiera sobre los precios. |
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ANIF (2011). El crédito hipotecario en Colombia: evaluación del impacto regula-torio poscrisis. Bogotá: ANIF. Recuperado de: http://anif.co/sites/de-fault/files/uploads/Anif- BID0511.pdf Asongu, S. (2013). Nuevas empíricas de la dinámica de la política monetaria: da-tos procedentes de las zonas del franco CFA. Documento de trabajo de AGDI, No. WP/13/016. Gobernanza africana y el Instituto de Desarrollo (AGDI). Badel, A. (2002). Choques financieros, precios de activos y recesión en Colombia. Desarrollo y sociedad, 49, 61-97. Banco de la República (2002). Informe de coyuntura económica regional del departamento del Meta. Bogotá, D.C.: Banco de la República. Blanchard, O. y Quah, D. (1989). The dynamics effects aggregate demand and supply disturbances. American Economic Review,79(4), 655-673. Bonilla, L. (2016). Choques externos y remesas internacionales en las regiones de Colombia. Documentos de trabajo sobre economía regional Núm. 250. Banco de la República. Brugger, S. (2010). 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The results show that supply shocks have a long-term positive impact on the GDP of the Meta department and negatively influence prices, while demand ́s shocks only have an effect on prices and do not influence GDP. The only crisis with a significant impact is the financial crisis on prices.application/pdfspaUniversidad de la Costahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://revistascientificas.cuc.edu.co/economicascuc/article/view/1635Structural VAR, economic cycle, transient shocks, long term collisions, Blanchard and Quah decomposition.VAR estructural, ciclo eco-nómico, choques transitorios, choques de largo plazo, descomposición de Blanchard y QuahChoques transitorios y de largo plazo en el producto interno bruto y precios en el departamento del MetaTransitory and long-term shocks in the gross domestic product and prices in the Meta departmentArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Textinfo:eu-repo/semantics/articleJournal articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Económicas CUCANIF (2011). El crédito hipotecario en Colombia: evaluación del impacto regula-torio poscrisis. Bogotá: ANIF. Recuperado de: http://anif.co/sites/de-fault/files/uploads/Anif- BID0511.pdfAsongu, S. (2013). Nuevas empíricas de la dinámica de la política monetaria: da-tos procedentes de las zonas del franco CFA. Documento de trabajo de AGDI, No. WP/13/016. Gobernanza africana y el Instituto de Desarrollo (AGDI).Badel, A. (2002). Choques financieros, precios de activos y recesión en Colombia. Desarrollo y sociedad, 49, 61-97.Banco de la República (2002). Informe de coyuntura económica regional del departamento del Meta. Bogotá, D.C.: Banco de la República.Blanchard, O. y Quah, D. (1989). The dynamics effects aggregate demand and supply disturbances. American Economic Review,79(4), 655-673.Bonilla, L. (2016). Choques externos y remesas internacionales en las regiones de Colombia. Documentos de trabajo sobre economía regional Núm. 250. Banco de la República.Brugger, S. (2010). 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El impacto de los precios del petróleo sobre el crecimiento económico en Colombia. Revista de Economía del Rosario, 13(1), 75 -116.Keating, J. (2013). What do we learn from Blanchard and Quah decompositions of output if aggregate demand may not be long-run neutral? Journal of Macroeconomics, (38), 203–217. Recuperado de: http://www2.kuedu/~kuwpaper/2009Papers/201302.pdfKeating J. y Nye, J. (1998). Permanent and Transitory Shocks in Real Output: Estimates from Nineteenth-Century and Postwar Economies. Journal of Money, Credit and Banking, 30(2), 231-251.Kaminska, I. (2008). A no-arbitrage structural vector autorregresive model of the UK yield curve. Working paper No. 357. Bank of England.Lucas, R. (1981).Studies in business cycle theory. Cambridge: Masachusetts Institute of Technology.Lustig, H. y Verdelhan, A. (2011). The cross section of foreign currency risk premia and consumption growth risk: reply. The American Economic Review,101(7), 3477–3500.Mayorga, J., Torres, C. y Méndez, E. (1997). Efectos de los choques de origen externo sobre la producción y el tipo de cambio real de Costa Rica. Banco Central de Costa Rica.Mejía, P. y Hernández, Z. (1998). Evolución del Producto Interno Bruto en México, ¿Declinación o Histéresis? Evidencia adicional. Revista Economía, Sociedad y Territorio,1, 457-491. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11110302.Misas, M. y López, E. (1999). El producto potencial en Colombia: Una estimación bajo VAR estructural. Serie cuadernos de investigación, (94).Pérez, P. (2003). Fuentes de variabilidad en las principales economías departamentales. Investigaciones económicas,27(3), 565-591.Roach K. (2014). Un análisis estructural de los choques de precios del petróleo en la macroeconomía de Jamaica. Revista Monetaria, 36(2). 233-271.Shapiro, M. y. Watson, M. (1988). Sources of Business Cycle Fluctuations. National Bureau of Economic Research Macroeconomics Annual, 111-48.Toledo, W. (2004). Impulsos de demanda y oferta agregada y las fluctuaciones eco-nómicas en Puerto Rico de 1950 a 2002. Revista Economía, (19-20), 35-57.Torres, A. (2011). La crisis colombiana de finales del siglo XX: ¿Un choque real o financiero? Perfil de coyuntura económi-ca. Medellín: Universidad de Antioquia. Recuperado de: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/coyun-tura/article/view/13246/11872Vidal, P. y Fundadora, A. (2004). Tendencia y ciclos en el Producto Interno Bruto de Cuba: Estimación con un Modelo Estructural Univariante de Series Temporales. 42 Aniversario de los Estudios Económicos en la Facultad de Economía de la Universidad de la Habana. La Habana.10487139https://revistascientificas.cuc.edu.co/economicascuc/article/download/1635/1801Núm. 1 , Año 2018OREORE.xmltext/xml2563https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/4e043835-bc6c-4b58-9fe9-498d1693a933/downloadb3130143872e9c0a074c338b0090b02fMD5111323/11838oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/118382024-11-18 11:27:50.005https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/metadata.onlyhttps://repositorio.cuc.edu.coRepositorio de la Universidad de la Costa CUCrepdigital@cuc.edu.co |