Correlaciones métricas entre series Stocks del mercado de valores de Colombia

Los mercados financieros son definidios como sistemas complejos, puesto que la interacción de los agentes que lo constituyen hace que emergan dinámicas complejas. Una herramienta de análisis reciente para estudiar las interacciones de los activos de los mercados proviene de la física de sistemas complejos. El concepto de matriz de distancia propuesto por Rafael Mantegna en [1], se basa en una métrica derivada a partir de una matriz de correlación que permite estudiar las interacciones y la estructura de las correlaciones de un conjunto de series stocks dentro de un mercado financiero. En esta investigación se extiende tal concepto para las principales acciones que determinan la dinámica del mercado de valores de Colombia. Los resultados revelan la estructura de las interacciones de dinámica anual del mercado de Colombia para los años comprendido entre 2011 a 2014.

• Autores: Ramírez Morales, Esneider Fernando
• Fecha de publicación: 2017
• Institución: Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano
• Repositorio: Alejandría Repositorio Institucional
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:alejandria.poligran.edu.co:10823/1019
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10823/1019
• Palabra clave: Matriz de Distancias; Series de Tiempo; Mercados Financieros
• License: openAccess