Análisis y aplicaciones del modelo Black - Scholes

Fischer Black y Myron Scholes, profesores de finanzas del MIT, emplearon el cálculo estocástico, (el cual define las tasas de cambio de las funciones en las que uno o más términos son aleatorios) como herramienta en sus investigaciones para establecer un modelo eficaz y fiable para valorar el precio...

Full description

Autores:: Rico Linares, Glenn Nicolás

Tipo de recurso:: Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:: 2021

Institución:: Fundación Universitaria Konrand Lorenz

Repositorio:: Fundación Universitaria Konrand Lorenz

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Su trabajo les llevó a una ecuación diferencial parcial que podía transformarse exactamente en la misma que describe la difusión o el calor en la física. Black y Scholes utilizaron la solución ya conocida de la EDP del calor para su modelo de valoración de opciones. Este trabajo se publicó en el Journal of Political Economy en 1973, siendo merecedores del premio Nobel de economía en 1997. En esa época, Robert Merton, un economista financiero del MIT, también estaba trabajando en un modelo de valoración de opciones y llegó a las mismas conclusiones que Black y Scholes. El artículo de Merton fue publicado en el Bell Journal of Economics and Management Science al mismo tiempo que el de Black-Scholes.Fischer Black and Myron Scholes, professors of finance at MIT, used stochastic calculus, (which defines the rates of change of functions in which one or more terms are random) as a tool in their research to establish an efficient and reliable model for pricing derivatives known as options. Their work led them to a partial differential equation that could be transformed into exactly the same equation that describes diffusion or heat in physics. Black and Scholes used the already known solution of the heat PDE for their option pricing model. This work was published in the Journal of Political Economy in 1973, and they were awarded the Nobel Prize in economics in 1997. At that time, Robert Merton, a financial economist at MIT, was also working on an option pricing model and came to the same conclusions as Black and Scholes. Merton's paper was published in the Bell Journal of Economics and Management Science at the same time as the Black-Scholes paper.MatemáticoPregradoMatemáticas aplicadas68 páginas: tablas ; figurasapplication/pdfspaBogotá D.C : Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 2021Facultad de Matemáticas e IngenieríasMatemáticasIntegral estocásticaMartingalasTeoría de la medidaEstimación de parámetrosBlack-ScholesOpciones europeasOpciones americanasVolatilidadMovimiento BrownianoAnálisis y aplicaciones del modelo Black - ScholesTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fText10 sesgos comunes que impactan las decisiones de inversi on, tipo @ONLINE, https: // www. bancolombia. com/ wps/ portal/ empresas/ capital-inteligente/ mercado-capitales/ 10-sesgos-al-invertirDelta (de nicion), tipo @ONLINE, https: // www. ig. com/ es/ glosario-trading/ definicion-de-deltaDiccionario de economía, tipo @ONLINE, https: // www. eleconomista. es/ diccionario-de-economia/ at-the-moneyEn el dinero (itm), tipo @ONLINE, https: // es. thelittlecollection. com/ inthemoney-1806La pandemia le sigue sonriendo a amazon, que triplica sus ganancias tipo @ONLINE, https: // www. elperiodico. com/ es/ economia/ 20210430/ pandemia-amazon-triplica-ganancias-11691238>qu e es la volatilidad en el mundo de las nanzas?, tipo @ONLINE, https: // www. master-finanzas-cuantitativas. com/ volatilidad/ #: ~ : text= La% 20volatilidad% 20es% 20el% 20cambio,acciones% 2C% 20% C3% ADndices% 20burs% C3% A1tiles% 2C% 20etc.>qu e es un forward y para que sirve?, tipo @ONLINE, https: // www. sabermassermas. com/ que-es-un-forward-y-para-que-sirve/Instrumentos nancieros derivados: tipos y caracteristicas, tipo @ONLINE, https: // actualicese. com/ instrumentos-financieros-derivados-tipos-y-caracteristicas/ , 2018.>que es un portafolio de inversion nanciera?, tipo @ONLINE, https: // economipedia. com/ definiciones/ out-of-the-money. html , 2021.Moawia Alghalith, A new stochastic factor model: general explicit solutions, Applied Mathematics Letters 22 (2009), no. 12, 1852{1854.Pricing the american options using the black{scholes pricing formula, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 507 (2018), 443{445.Tom M Apostol, Analisis matematico, Revert e, 2020.Edgar Arenas, Caracteristicas de opciones americanas y europeas, tipo @ONLINE, https: // www. rankia. co/ blog/ como-comenzar-invertir-bolsa/ 4270703-caracteristicas-opciones-americanas-europeas? cv= 1 .Andres Sevilla Arias, Activo nanciero, tipo @ONLINE, https: // economipedia. com/ definiciones/ activo-financiero. html , 2012.William Arveson, An invitation to c-algebras, vol. 39, Springer Science & Business Media, 2012.Fischer Black and M Scholes, The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political Economy, 1973, pp. 633{659.Roberto V azquez Burguillo, Dividendo, tipo @ONLINE, https: // economipedia. com/ definiciones/ dividendo. html , 2015.Out of the money (otm) { fuera de dinero , tipo @ONLINE, https: // economipedia. com/ definiciones/ out-of-the-money. html , 2015.G Canavos, Paul Meyer, Murray Spiegel, and Scheaer Mendenhall, Probabilidad y estad stica, LICENCIATURA EN INGENIER IA EN INFORM ATICA 28 (1988).Jaksa Cvitanic and Fernando Zapatero, Introduction to the economics and mathematics of nancial markets, MIT press, 2004.Rentabilidad del bono Estados Unidos, Rentabilidad del bono estados unidos, tipo @ONLINE, https: // es. investing. com/ rates-bonds/ u. s. -10-year-bond-yield-historical-data , 2021Danae Duana Avila, Modelo black-scholes-merton, para la toma de decisiones nancieras, (2008).PublicationLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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Análisis y aplicaciones del modelo Black - Scholes

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