Estrategia para negociación de títulos tes en el mercado de deuda pública colombiano utilizando pronósticos fuera de muestra de la inflación nacional : una aproximación no lineal
Se plantea como objetivo de este trabajo de grado, el desarrollo de un pronóstico no lineal de la inflación colombiana, con el fin de anticipar las sorpresas inflacionarias para la negociación de títulos TES en el mercado de deuda Nacional. La evaluación del modelo, aun cuando contará con medidas tr...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- masterThesis
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/16720
- Palabra clave:
- Modelos no lineales
Pruebas de raíz unitaria no lineales
Negociación de títulos TES
Sorpresa inflacionaria
Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas
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- openAccess
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- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
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Estrategia para negociación de títulos tes en el mercado de deuda pública colombiano utilizando pronósticos fuera de muestra de la inflación nacional : una aproximación no lineal Barco Echeverri, Juan Enrique Modelos no lineales Pruebas de raíz unitaria no lineales Negociación de títulos TES Sorpresa inflacionaria Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas |
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Se plantea como objetivo de este trabajo de grado, el desarrollo de un pronóstico no lineal de la inflación colombiana, con el fin de anticipar las sorpresas inflacionarias para la negociación de títulos TES en el mercado de deuda Nacional. La evaluación del modelo, aun cuando contará con medidas tradicionales del error de pronóstico, se centrará en el desempeño observado en un portafolio construido con papeles de deuda (tanto en tasa fija, como asociados a UVR). Se estimará un modelo lineal y otro no lineal con el fin de comparar el desempeño a través de las especificaciones y determinar si se genera algún valor agregado al incluir el factor no lineal. |
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Estrategia para negociación de títulos tes en el mercado de deuda pública colombiano utilizando pronósticos fuera de muestra de la inflación nacional : una aproximación no linealBarco Echeverri, Juan EnriqueModelos no linealesPruebas de raíz unitaria no linealesNegociación de títulos TESSorpresa inflacionariaMaestría en economía - Tesis y disertaciones académicasSe plantea como objetivo de este trabajo de grado, el desarrollo de un pronóstico no lineal de la inflación colombiana, con el fin de anticipar las sorpresas inflacionarias para la negociación de títulos TES en el mercado de deuda Nacional. La evaluación del modelo, aun cuando contará con medidas tradicionales del error de pronóstico, se centrará en el desempeño observado en un portafolio construido con papeles de deuda (tanto en tasa fija, como asociados a UVR). Se estimará un modelo lineal y otro no lineal con el fin de comparar el desempeño a través de las especificaciones y determinar si se genera algún valor agregado al incluir el factor no lineal.Magíster en EconomíaMaestríaPontificia Universidad JaverianaMaestría en EconomíaFacultad de Ciencias Económicas y AdministrativasMelo Velandia, Luis Fernando2015-11-16T01:41:37Z2016-03-29T14:41:45Z2020-04-16T19:35:08Z2015-11-16T01:41:37Z2016-03-29T14:41:45Z2020-04-16T19:35:08Z2014http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaTesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestríahttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPDFapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10554/16720https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.16720instname:Pontificia Universidad Javerianareponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javerianarepourl:https://repository.javeriana.edu.cospaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessDe acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.http://purl.org/coar/access_right/c_abf2reponame:Repositorio Universidad Javerianainstname:Pontificia Universidad Javerianainstacron:Pontificia Universidad Javeriana2022-04-29T18:21:25Z |