Valoración de Credit Default Swaps (CDS): Una aproximación con el método Monte Carlo
Resumen
- Autores:
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- Fecha de publicación:
- 2008
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- Pontificia Universidad Javeriana
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Valoración de Credit Default Swaps (CDS): Una aproximación con el método Monte CarloArbeláez Zapata, Juan Camilo; EAFITMaya Ochoa, Cecilia; EAFITResumenPontificia Universidad Javeriananull2018-02-24T14:47:28Z2020-04-15T18:03:08Z2018-02-24T14:47:28Z2020-04-15T18:03:08Z2008-07-01http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Artículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:eu-repo/semantics/articleArtículo revisado por paresinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPDFapplication/pdfhttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/39391900-72050120-3592http://hdl.handle.net/10554/23306spahttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3939/2910Cuadernos de Administración; Vol. 21, Núm. 36 (2008): Especial FinanzasCuadernos de Administración; Vol. 21, Núm. 36 (2008): Especial FinanzasCuadernos de Administración; Vol. 21, Núm. 36 (2008): Especial FinanzasAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2reponame:Repositorio Universidad Javerianainstname:Pontificia Universidad Javerianainstacron:Pontificia Universidad Javeriana2023-03-29T17:48:42Z |
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