Valoración de Credit Default Swaps (CDS): Una aproximación con el método Monte Carlo

Resumen

Autores:
Tipo de recurso:
article
Fecha de publicación:
2008
Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Repositorio:
Repositorio Universidad Javeriana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.javeriana.edu.co:10554/23306
Acceso en línea:
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3939
http://hdl.handle.net/10554/23306
Palabra clave:
Rights
openAccess
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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
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