Desbalances en cuenta corriente : sus determinantes y efectos sobre las crisis bancarias

Este documento relaciona los factores que determinan los desbalances en cuenta corriente y su efecto en la probabilidad de crisis bancarias. Para este fin, se usa un panel de 50 países para el periodo 1980-2013, en el cual se aplican cuatro métodos de estimación para encontrar los determinantes tanto de largo como de corto plazo de la cuenta corriente, con el objetivo de incluir aquellos que tengan consistencia estadística y teórica en un modelo Logit cuya variable dependiente es la probabilidad de crisis bancaria. Los resultados muestran que países con balances primarios superavitarios, mejor Posición de Activos Externos Netos y mayor apertura comercial, enfrentan una menor probabilidad de experimentar una crisis bancaria. En contraste, países con mayor participación del crédito privado, incrementan la probabilidad de crisis bancaria.

• Tipo de recurso: masterThesis
• Fecha de publicación: 2017
• Institución: Pontificia Universidad Javeriana
• Repositorio: Repositorio Universidad Javeriana
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.javeriana.edu.co:10554/40469
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10554/40469; https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.40469
• Palabra clave: Desbalances en cuenta corriente; Crisis bancarias; Panel de datos dinámico; Logit condicional; Current account imbalances; Banking crisis; Dynamic panel data; Conditional logit; Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas; Cuentas corrientes; Cuentas bancarias; Crisis bancaria
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