Cálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativo

Este artículo propone un modelo continuo para determinar el índice de pérdidas aseguradas desencadenante de los Insurance-Linked Securities, ILS. Para ello, se considera que la cuantía total de la catástrofe cubierta en la emisión, está formada por la suma de dos variables aleatorias, la cuantía dec...

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Autores:
Tipo de recurso:
article
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Repositorio:
Repositorio Universidad Javeriana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.javeriana.edu.co:10554/27382
Acceso en línea:
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/16064
http://hdl.handle.net/10554/27382
Palabra clave:
nsurance-linked securities; cuantía de siniestros pendiente de declarar; cuantía declarada de siniestros, tasa de declaración de siniestros asintótica; índice de pérdidas por catástrofes; movimiento Browniano geométrico
insurance-linked securities; incurred-but-not-yet-reported loss amount; reported loss amount; asymptotic claim reporting rate; catastrophic loss index; geometric Brownian motion
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openAccess
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Copyright (c) 2016 María José Perez Fructuoso
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description Este artículo propone un modelo continuo para determinar el índice de pérdidas aseguradas desencadenante de los Insurance-Linked Securities, ILS. Para ello, se considera que la cuantía total de la catástrofe cubierta en la emisión, está formada por la suma de dos variables aleatorias, la cuantía declarada de siniestros y la cuantía de siniestros pendiente de declarar. La hipótesis central del modelo se basa en suponer un decrecimiento temporal de esta última cuantía, proporcional a una función exponencial, que denominamos tasa de declaración de siniestros asintótica. La dinámica de este decrecimiento la representamos a través de un movimiento browniano geométrico y la cuantía declarada de siniestros, numerador de la ratio de pérdidas que se quiere determinar, se obtiene por diferencia entre la cuantía de siniestros pendiente de declarary la cuantía total de la catástrofe.
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