Fragilidad financiera y flujo de caja libre : evidencias de un modelo multi-agentes
Este trabajo se enmarca en la Macroeconomía Financiera y contribuye al análisis de la fragilidad financiera de las empresas en relación con sus metas de flujo de caja libre (FCL). La investigación se basa en una metodología de experimentos computacionales a partir de una extensión del modelo macroec...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- masterThesis
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/59312
- Palabra clave:
- Macroeconomía financiera
Economía computacional basada en agentes
Fragilidad financiera
Flujo de caja libre
Financial macroeconomics
Agent-based computational economics
Financial distress
Free cash flow
Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas
Macroeconomía
Flujo de caja
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
| Summary: | Este trabajo se enmarca en la Macroeconomía Financiera y contribuye al análisis de la fragilidad financiera de las empresas en relación con sus metas de flujo de caja libre (FCL). La investigación se basa en una metodología de experimentos computacionales a partir de una extensión del modelo macroeconómico multi-agentes (MMA) de Stellian y Danna-Buitrago (2020). El objetivo de esta extensión es tener un modelo de mayor complejidad que lo asemeje más a una economía contemporánea. Los resultados de la investigación indican que los objetivos de FCL influyen en gran medida en la propensión a experimentar fragilidad financiera empresarial, sin embargo, dicha propensión también depende de la distribución de tamaños de las empresas que componen la economía. |
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