Una visión unificada del contagio en mercados financieros : un enfoque causal en el dominio de la frecuencia
Este trabajo propone una nueva metodología para identificar la existencia de contagio durante la crisis asiática de 1997 y la crisis mexicana de 1994, usando la prueba de causalidad de Granger en el dominio de la frecuencia propuesta por Breitung y Candelon (2006). Se encuentra evidencia de contagio...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- masterThesis
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/19460
- Palabra clave:
- Contagio
Interdependencia
Causalidad
Análisis espectral
Contagion
Interdependence
Causality
Spectral analysis
Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas
Mercado financiero
Crisis financiera - Asia - 1997
Crisis financiera - México - 1994
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
| Summary: | Este trabajo propone una nueva metodología para identificar la existencia de contagio durante la crisis asiática de 1997 y la crisis mexicana de 1994, usando la prueba de causalidad de Granger en el dominio de la frecuencia propuesta por Breitung y Candelon (2006). Se encuentra evidencia de contagio e interdependencia intrarregional e interregional durante dichas crisis. La metodología permite analizar los resultados teniendo en cuenta las diversas definiciones de contagio de forma unificada y a su vez obtener resultados robustos ante los problemas de medición del contagio enunciados en la literatura. |
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