Poder predictivo de la curva de rendimientos sobre la actividad económica en Colombia
El análisis de la estructura de tasas de interés derivado de la curva de rendimientos del mercado de deuda pública colombiana ha originado diversos estudios en el principio del siglo XXI, momento en el cual este mercado se encontraba en un desarrollo primario en nuestro país. Así, el presente docume...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- masterThesis
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
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- Palabra clave:
- Curva de rendimientos
Actividad económica
Pronósticos
Fundamentales macroeconómicos
Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas
Crecimiento económico - Colombia
Modelos económicos - Investigaciones - Colombia
Análisis de costos
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El análisis de la estructura de tasas de interés derivado de la curva de rendimientos del mercado de deuda pública colombiana ha originado diversos estudios en el principio del siglo XXI, momento en el cual este mercado se encontraba en un desarrollo primario en nuestro país. Así, el presente documento pretende analizar este mercado, el cual ha obtenido una mayor profundidad financiera, por medio del estudio de la estructura de tasas que puede dividirse a) en las expectativas y b) en la prima de tasas, utilizando información de la curva cero cupón de los bonos TES clase B denominados en pesos colombianos e indicadores líderes de la economía colombiana para el periodo 2006m11 - 2016m6. Los resultados sugieren que existe un poder predictivo del diferencial de tasas sobre la actividad económica colombiana y que el componente de expectativas del diferencial resulta ser el de mayor capacidad de predicción de la evolución de la economía del país. |
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Poder predictivo de la curva de rendimientos sobre la actividad económica en ColombiaEspitia Murcia, Felipe EstebanCurva de rendimientosActividad económicaPronósticosFundamentales macroeconómicosMaestría en economía - Tesis y disertaciones académicasCrecimiento económico - ColombiaModelos económicos - Investigaciones - ColombiaAnálisis de costosEl análisis de la estructura de tasas de interés derivado de la curva de rendimientos del mercado de deuda pública colombiana ha originado diversos estudios en el principio del siglo XXI, momento en el cual este mercado se encontraba en un desarrollo primario en nuestro país. Así, el presente documento pretende analizar este mercado, el cual ha obtenido una mayor profundidad financiera, por medio del estudio de la estructura de tasas que puede dividirse a) en las expectativas y b) en la prima de tasas, utilizando información de la curva cero cupón de los bonos TES clase B denominados en pesos colombianos e indicadores líderes de la economía colombiana para el periodo 2006m11 - 2016m6. Los resultados sugieren que existe un poder predictivo del diferencial de tasas sobre la actividad económica colombiana y que el componente de expectativas del diferencial resulta ser el de mayor capacidad de predicción de la evolución de la economía del país.Magíster en EconomíaMaestríaPontificia Universidad JaverianaMaestría en EconomíaFacultad de Ciencias Económicas y AdministrativasPenagos Londoño, Gabriel Ignacio2019-01-31T20:21:30Z2020-04-16T19:36:39Z2019-01-31T20:21:30Z2020-04-16T19:36:39Z2017-12-06http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaTesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestríahttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPDFapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10554/40351https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.40351instname:Pontificia Universidad Javerianareponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javerianarepourl:https://repository.javeriana.edu.cospaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessDe acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.http://purl.org/coar/access_right/c_abf2reponame:Repositorio Universidad Javerianainstname:Pontificia Universidad Javerianainstacron:Pontificia Universidad Javeriana2022-04-29T16:52:38Z |