Caracterización del índice general de la bolsa de valores de Colombia (IGBC) mediante simulación basada en agentes (ABS)

El presente estudio trata sobre la bolsa de valores de Colombia utilizando simulación basada en agentes para construir un mercado artificial que permite replicar el índice general de la bolsa de valores (IGBC) en cuanto a sus momentos estadísticos se refiere. La serie de referencia es primero segmen...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
masterThesis
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Repositorio:
Repositorio Universidad Javeriana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.javeriana.edu.co:10554/12074
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10554/12074
https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.12074
Palabra clave:
Simulación basada en agentes
Mercados artificiales
Bolsa de valores - Colombia
Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas
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openAccess
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description El presente estudio trata sobre la bolsa de valores de Colombia utilizando simulación basada en agentes para construir un mercado artificial que permite replicar el índice general de la bolsa de valores (IGBC) en cuanto a sus momentos estadísticos se refiere. La serie de referencia es primero segmentada utilizando el algoritmo de suma iterativa de cuadrados (ICSS), lo que permite identificar cuatro estados fundamentales (crecimiento, estabilidad, nerviosismo y crisis). El modelo permite replicar el mercado en estado estable e incorpora choques que afectan la percepción de los agentes, lo que se traduce en cambios generalizados en los valores del índice que replican cambios entre los diferentes estados.
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