Caracterización del índice general de la bolsa de valores de Colombia (IGBC) mediante simulación basada en agentes (ABS)
El presente estudio trata sobre la bolsa de valores de Colombia utilizando simulación basada en agentes para construir un mercado artificial que permite replicar el índice general de la bolsa de valores (IGBC) en cuanto a sus momentos estadísticos se refiere. La serie de referencia es primero segmen...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- masterThesis
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/12074
- Palabra clave:
- Simulación basada en agentes
Mercados artificiales
Bolsa de valores - Colombia
Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
| Summary: | El presente estudio trata sobre la bolsa de valores de Colombia utilizando simulación basada en agentes para construir un mercado artificial que permite replicar el índice general de la bolsa de valores (IGBC) en cuanto a sus momentos estadísticos se refiere. La serie de referencia es primero segmentada utilizando el algoritmo de suma iterativa de cuadrados (ICSS), lo que permite identificar cuatro estados fundamentales (crecimiento, estabilidad, nerviosismo y crisis). El modelo permite replicar el mercado en estado estable e incorpora choques que afectan la percepción de los agentes, lo que se traduce en cambios generalizados en los valores del índice que replican cambios entre los diferentes estados. |
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