Valoración de derivados sobre el clima a partir de la modelización estocástica de la temperatura en el Aeropuerto Eldorado de Bogotá

O clima e seus efeitos tem sido dois dos principais campos de discussão científica nos últimos anos. No âmbito econômico isto se traduz em uma maior análise dos riscos que o clima gera sobre a economia, em seu conjunto, e sobre as atividades empresariais, em particular. A partir disso têm sido desen...

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Autores:

Tipo de recurso:: article

Fecha de publicación:: 2010

Institución:: Pontificia Universidad Javeriana

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description	O clima e seus efeitos tem sido dois dos principais campos de discussão científica nos últimos anos. No âmbito econômico isto se traduz em uma maior análise dos riscos que o clima gera sobre a economia, em seu conjunto, e sobre as atividades empresariais, em particular. A partir disso têm sido desenvolvidos produtos financeiros derivados que permitem aos agentes econômicos proteger-se diante de tais riscos. Alguns dos mais comuns têm como subjacente a temperatura das cidades, medida em seus aeroportos. Neste contexto, este trabalho analisa como estes produtos derivados da temperatura podem ser aplicados ao aeroporto Eldorado. Para isso ajusta-se a temperatura observada a um modelo Ornstein-Uhlenbeck de reversão a média, comprova-se sua validade mediante técnicas de simulação e se avaliam os diversos produtos derivados.
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Valoración de derivados sobre el clima a partir de la modelización estocástica de la temperatura en el Aeropuerto Eldorado de Bogotá

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