Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras
Resumen
- Autores:
- Tipo de recurso:
- article
- Fecha de publicación:
- 2008
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/23378
- Acceso en línea:
- http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3941
http://hdl.handle.net/10554/23378
- Palabra clave:
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
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