APA (7th ed.) Citation

Grajales Correa, C. A. U. d. M., & Pérez Ramírez, F. O. U. d. M. (2008). Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras.

Chicago Style (17th ed.) Citation

Grajales Correa, Carlos Alexander; Universidad de Medellín, and Fredy Ocaris; Universidad de Medellín Pérez Ramírez. Modelos Discretos Y Continuos Para Estimar La Densidad De Probabilidad De La Volatilidad Estocástica De Los Rendimientos De Series Financieras. 2008.

MLA (8th ed.) Citation

Grajales Correa, Carlos Alexander; Universidad de Medellín, and Fredy Ocaris; Universidad de Medellín Pérez Ramírez. Modelos Discretos Y Continuos Para Estimar La Densidad De Probabilidad De La Volatilidad Estocástica De Los Rendimientos De Series Financieras. 2008.