Impacto del volumen de negociación en los rendimientos de la acción de Ecopetrol y otras empresas petroleras en la bolsa de valores de Colombia. Análisis empírico

Este estudio examina la relación causal entre rendimientos continuos, volatilidad y volumen de negociación para las tres principales acciones petroleras que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Usando datos diarios en el periodo comprendido entre el 22 de julio de 2010 al 23 de julio de 2012. El análisis incluye un estudio de la relación contemporánea entre las variables anteriormente citadas incluyendo el efecto de heterocedasticidad de las series. Adicionalmente, se realiza un análisis en el contexto de agentes heterogéneos desarrollado por Llorente, Michaely, Saar y Wang (2002).

• Tipo de recurso: masterThesis
• Fecha de publicación: 2013
• Institución: Pontificia Universidad Javeriana
• Repositorio: Repositorio Universidad Javeriana
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.javeriana.edu.co:10554/8998
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10554/8998; https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.8998
• Palabra clave: Ecopetrol; Rendimientos; Volumen de negociación; Causalidad de Granger; GARCH(1,1); Ecopetrol; Return; Trading volume; Granger causality; GARCH(1,1); Acciones (Bolsa) - Colombia; Negociación en las empresas - Colombia; Mercado de valores - Colombia; Bolsa de valores - Colombia; Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas
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