Producto alternativo combinado de transferencia de riesgos

Este artículo presenta un modelo de fijación de prima de un producto Alternativo de Transferencia de Riesgos (ART) Combinado, compuesto por un Finite Quota Share, un Multiline-Multiyear y un producto Single-Trigger, los cuales se definirán en el artículo. Para la fijación de prima del producto se han tenido en cuenta las funciones cópula para incluir la consideración de dependencia entre variables aleatorias. Como complemento al modelo se analiza la estructura de capital necesaria, utilizando el modelo insurative, ya que éste permite incorporar en dicho análisis todos los recursos de capital necesarios (fuera y dentro del ba- lance) y se expone la metodología para simulación de cuantías siniestrales. Por último se desarrolla un ejemplo práctico con la aplicación del modelo expuesto. Palabras clave autor: modelo Insurative, Teoría de Cópulas, Finite Quota Share, Single Trigger, Productos Alternativos de Transferencia de Riesgos, Matlab. Palabras clave descriptor: riesgos (seguros), MATLAB (programa para computador). 

• Tipo de recurso: article
• Fecha de publicación: 2009
• Institución: Pontificia Universidad Javeriana
• Repositorio: Repositorio Universidad Javeriana
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.javeriana.edu.co:10554/27543
• Acceso en línea: http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/14887; http://hdl.handle.net/10554/27543
• Rights: openAccess
• License: Copyright (c) 2009 Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros