Modelo de scoring para aprobación de créditos para la cartera de consumo, en una cooperativa de aporte y crédito colombiana - Guevara Castro, Victor Manuel (2020)
Las Cooperativas dentro del marco financiero colombiano son fundamentales para el otorgamiento de créditos a la población de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, que tienen acceso restringido a la banca tradicional por ser en su mayoría informales laboralmente, bajo nivel de ingresos o en ocasiones por desconocimiento del manejo financiero. Las Cooperativas brindan la posibilidad de adquirir experiencia crediticia, pero a su vez se genera alto riesgo en el otorgamiento de dichos créditos, por no existir un modelo para el análisis y aprobación de estos, que minimice el default de la cartera. Es por ello por lo que este trabajo se presenta como un aporte, para introducir técnicas estadísticas y econométricas (construcción de un modelo logit) para la toma de decisiones en la aprobación de créditos en una Cooperativa de Aporte y Crédito Colombiana. En este trabajo se presenta un modelo logit aplicado a datos reales para un scoring de otorgamiento de créditos, como una propuesta alternativa para evaluar supuestos que son utilizados para evaluar el riesgo de crédito en las cooperativas. El modelo logit evalúa el enfoque de la teoría económica de la utilidad aleatoria con respecto a la decisión que enfrenta el Asociado de pagar o no el crédito. Todo lo anterior es a lo que se enfrenta el comité de crédito donde su objetivo gira en maximizar la utilidad del crédito otorgado para incrementar la rentabilidad de la cooperativa. Uno de los objetivos de desarrollar el score de otorgamiento de crédito, es seguir los lineamientos de la superintendencia de la economía solidaria, donde expone en la circular 015 de 2015 la implementación de los sistemas de riesgos en las Cooperativas, dentro de ellos el sistema de administración de riesgo de crédito, el cual debe contribuir a mejorar las decisiones de otorgamiento para minimizar el índice de morosidad de la cooperativa. Es así como este trabajo se expone como una herramienta para minimizar las perdidas esperadas de la cooperativa, mejorar las herramientas para la toma de decisiones y contribuir desde la teoría económica y del riesgo de crédito para maximizar utilidades de la entidad. Palabras clave: Default, modelo logit, scoring de crédito, riesgo de crédito, perdida esperada