Medición del riesgo de crédito mediante modelos estructurales: una aplicación al mercado colombiano

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa sobre a medição do riscode crédito em firmas incluídas no Índice Geral da Bolsa de Valores da Colômbia(igbc) entre 2005 e 2007. As probabilidades de inadimplência e as taxas de recuperação dadas à inadimplência foram estimadas mediante o enfoque es...

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Autores:
Tipo de recurso:
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Fecha de publicación:
2011
Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Repositorio:
Repositorio Universidad Javeriana
Idioma:
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OAI Identifier:
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Acceso en línea:
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Palabra clave:
Probability of default; structural models; Merton model; asset volatility
Probabilidades de incumplimiento; modelos estructurales; modelo de Merton; volatilidad de activos
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Cuadernos de Administración; Vol. 24, Núm. 42 (2011): Especial de Investigación de Empresas Familiares
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