Modelación y pronóstico de la volatilidad de los rendimientos de los precios de algunos commodities energéticos : una estimación a partir de un modelo GARCH multivariado
En este trabajo se analiza la volatilidad esperada de los retornos diarios de algunos precios de commodities energéticos junto con variables económicas, con el fin de obtener el mejor pronóstico utilizando un modelo GARCH Multivariado. Debido a la importancia de estos commodities para los países y q...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- masterThesis
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/18499
- Palabra clave:
- Commodities energéticos
Volatilidad
Modelos de series de tiempo
Modelos multivariados GARCH
Energy commodities
Volatility
Time series modeling
GARCH multivariate models
Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas
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- openAccess
- License
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Modelación y pronóstico de la volatilidad de los rendimientos de los precios de algunos commodities energéticos : una estimación a partir de un modelo GARCH multivariado Bustillo Mendoza, Oscar José Commodities energéticos Volatilidad Modelos de series de tiempo Modelos multivariados GARCH Energy commodities Volatility Time series modeling GARCH multivariate models Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas |
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Commodities energéticos Volatilidad Modelos de series de tiempo Modelos multivariados GARCH Energy commodities Volatility Time series modeling GARCH multivariate models Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas |
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En este trabajo se analiza la volatilidad esperada de los retornos diarios de algunos precios de commodities energéticos junto con variables económicas, con el fin de obtener el mejor pronóstico utilizando un modelo GARCH Multivariado. Debido a la importancia de estos commodities para los países y que sus precios afectan en gran medida la producción y el consumo, es relevante realizar un análisis con el fin que se puedan establecer un manejo adecuado del riesgo asociado. Se parte de un análisis descriptivo de las variables, se sigue con un análisis econométrico univariado para finalizar con la modelación Multivariada. |
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Modelación y pronóstico de la volatilidad de los rendimientos de los precios de algunos commodities energéticos : una estimación a partir de un modelo GARCH multivariadoBustillo Mendoza, Oscar JoséCommodities energéticosVolatilidadModelos de series de tiempoModelos multivariados GARCHEnergy commoditiesVolatilityTime series modelingGARCH multivariate modelsMaestría en economía - Tesis y disertaciones académicasEn este trabajo se analiza la volatilidad esperada de los retornos diarios de algunos precios de commodities energéticos junto con variables económicas, con el fin de obtener el mejor pronóstico utilizando un modelo GARCH Multivariado. Debido a la importancia de estos commodities para los países y que sus precios afectan en gran medida la producción y el consumo, es relevante realizar un análisis con el fin que se puedan establecer un manejo adecuado del riesgo asociado. Se parte de un análisis descriptivo de las variables, se sigue con un análisis econométrico univariado para finalizar con la modelación Multivariada.This paper analyses the expected volatility of the daily returns of some energy commodities prices with economics variables in order to get the best forecast using a Multivariate Garch. The importance of these commodities for all the Countries and because their prices affect production and consumption, is relevant conduct an analysis in order to be able to establish an appropriate management of associated risk. As a starting point descriptive analysis is made, it follows a univariate econometric analysis to end with the multivariate modeling.Magíster en EconomíaMaestríaPontificia Universidad JaverianaMaestría en EconomíaFacultad de Ciencias Económicas y AdministrativasValbuena, Guillermo2016-08-16T20:41:34Z2020-04-16T19:35:38Z2016-08-16T20:41:34Z2020-04-16T19:35:38Z2015http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaTesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestríahttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPDFapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10554/18499https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.18499instname:Pontificia Universidad Javerianareponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javerianarepourl:https://repository.javeriana.edu.cospaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessDe acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.http://purl.org/coar/access_right/c_abf2reponame:Repositorio Universidad Javerianainstname:Pontificia Universidad Javerianainstacron:Pontificia Universidad Javeriana2022-04-29T17:36:18Z |