Estrategia de inversión bursátil y reconocimiento gráfico de patrones: aplicación sobre datos intradía del índice Dow Jones

Este trabalho apresenta uma nova aproximação ao reconhecimento do “flag price pattern”. A partir deste, desenvolve-se uma regra de trading que obtén resultados positivos ajustados ao risco sobre dados intradiários do índice Dow Jones. Para amenizar os efeitos negativos provocados pelo data snooping,...

Full description

Autores:

Tipo de recurso:: article

Fecha de publicación:: 2014

Institución:: Pontificia Universidad Javeriana

Repositorio:: Repositorio Universidad Javeriana

Idioma:: spa

id	JAVERIANA_5129f7f5000e5c6401a9cd94c3e20efa
oai_identifier_str	oai:repository.javeriana.edu.co:10554/23291
network_acronym_str	JAVERIANA
network_name_str	Repositorio Universidad Javeriana
repository_id_str
dc.title.none.fl_str_mv	Estrategia de inversión bursátil y reconocimiento gráfico de patrones: aplicación sobre datos intradía del índice Dow Jones Estratégia de investimento bolsista e reconhecimento gráfico de padrões: aplicação sobre dados intradiários do índice Dow Jones Stock market investment strategy and chart pattern reconnaissance: An intraday Dow Jones Index data application
title	Estrategia de inversión bursátil y reconocimiento gráfico de patrones: aplicación sobre datos intradía del índice Dow Jones
spellingShingle	Estrategia de inversión bursátil y reconocimiento gráfico de patrones: aplicación sobre datos intradía del índice Dow Jones Cervelló-Royo, Roberto; Facultad de Administración y Dirección de Empresas Universidad Politécnica de Valencia null Regla de trading; data snooping; índice Dow Jones; reconocimiento de patrones; análisis técnico Regra de trading; data snoopin; índice Dow Jones; reconhecimento de padrões; análise técnica
title_short	Estrategia de inversión bursátil y reconocimiento gráfico de patrones: aplicación sobre datos intradía del índice Dow Jones
title_full	Estrategia de inversión bursátil y reconocimiento gráfico de patrones: aplicación sobre datos intradía del índice Dow Jones
title_fullStr	Estrategia de inversión bursátil y reconocimiento gráfico de patrones: aplicación sobre datos intradía del índice Dow Jones
title_full_unstemmed	Estrategia de inversión bursátil y reconocimiento gráfico de patrones: aplicación sobre datos intradía del índice Dow Jones
title_sort	Estrategia de inversión bursátil y reconocimiento gráfico de patrones: aplicación sobre datos intradía del índice Dow Jones
dc.creator.none.fl_str_mv	Cervelló-Royo, Roberto; Facultad de Administración y Dirección de Empresas Universidad Politécnica de Valencia Guijarro Martínez, Francisco; Profesor Titular en el Depto. de Economía y Ciencias Sociales y Vicedecano de Alumnado, Relaciones con Empresa e Investigación en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) Michniuk, Karolina; Phd Candidate por la Hamburg University of Applied Sciences (HAW) y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
author	Cervelló-Royo, Roberto; Facultad de Administración y Dirección de Empresas Universidad Politécnica de Valencia
author_facet	Cervelló-Royo, Roberto; Facultad de Administración y Dirección de Empresas Universidad Politécnica de Valencia Guijarro Martínez, Francisco; Profesor Titular en el Depto. de Economía y Ciencias Sociales y Vicedecano de Alumnado, Relaciones con Empresa e Investigación en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) Michniuk, Karolina; Phd Candidate por la Hamburg University of Applied Sciences (HAW) y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
author_role	author
author2	Guijarro Martínez, Francisco; Profesor Titular en el Depto. de Economía y Ciencias Sociales y Vicedecano de Alumnado, Relaciones con Empresa e Investigación en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) Michniuk, Karolina; Phd Candidate por la Hamburg University of Applied Sciences (HAW) y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
author2_role	author author
dc.contributor.none.fl_str_mv	Trading rule data snooping Dow Jones index pattern recognition technical analysis null null
dc.subject.none.fl_str_mv	null Regla de trading; data snooping; índice Dow Jones; reconocimiento de patrones; análisis técnico Regra de trading; data snoopin; índice Dow Jones; reconhecimento de padrões; análise técnica
topic	null Regla de trading; data snooping; índice Dow Jones; reconocimiento de patrones; análisis técnico Regra de trading; data snoopin; índice Dow Jones; reconhecimento de padrões; análise técnica
description	Este trabalho apresenta uma nova aproximação ao reconhecimento do “flag price pattern”. A partir deste, desenvolve-se uma regra de trading que obtén resultados positivos ajustados ao risco sobre dados intradiários do índice Dow Jones. Para amenizar os efeitos negativos provocados pelo data snooping, tomou-se uma amostra com mais de 90 mil observações e relatam-se resultados sobre 96 configurações diferentes dos parâmetros que definem a regra de trading. Considerando os resultados obtidos para a totalidade do período, a regra de trading obtém uma rentabilidade positiva, inclusive depois de considerar o risco, e supera o benchmark sob a dupla perspectiva da média-variância
publishDate	2014
dc.date.none.fl_str_mv	2014-06-30 2018-02-24T14:47:26Z 2018-02-24T14:47:26Z 2020-04-15T18:03:03Z 2020-04-15T18:03:03Z
dc.type.none.fl_str_mv	http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 Artículo de revista http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 info:eu-repo/semantics/article Artículo revisado por pares info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format	article
status_str	publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv	http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/8529 1900-7205 0120-3592 http://hdl.handle.net/10554/23291
url	http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/8529 http://hdl.handle.net/10554/23291
identifier_str_mv	1900-7205 0120-3592
dc.language.none.fl_str_mv	spa
language	spa
dc.relation.none.fl_str_mv	http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/8529/7003 http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/downloadSuppFile/8529/2803 http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/downloadSuppFile/8529/3052 http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/downloadSuppFile/8529/3085 Cuadernos de Administración; Vol. 27, Núm. 48 (2014); 119 - 152 Cuadernos de Administración; Vol. 27, Núm. 48 (2014); 119 - 152 Cuadernos de Administración; Vol. 27, Núm. 48 (2014); 119 - 152
dc.rights.none.fl_str_mv	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv	openAccess
dc.format.none.fl_str_mv	PDF application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv	Pontificia Universidad Javeriana
publisher.none.fl_str_mv	Pontificia Universidad Javeriana
dc.source.none.fl_str_mv	reponame:Repositorio Universidad Javeriana instname:Pontificia Universidad Javeriana instacron:Pontificia Universidad Javeriana
instname_str	Pontificia Universidad Javeriana
instacron_str	Pontificia Universidad Javeriana
institution	Pontificia Universidad Javeriana
reponame_str	Repositorio Universidad Javeriana
collection	Repositorio Universidad Javeriana
_version_	1803712836951605248
spelling	Estrategia de inversión bursátil y reconocimiento gráfico de patrones: aplicación sobre datos intradía del índice Dow JonesEstratégia de investimento bolsista e reconhecimento gráfico de padrões: aplicação sobre dados intradiários do índice Dow JonesStock market investment strategy and chart pattern reconnaissance: An intraday Dow Jones Index data applicationCervelló-Royo, Roberto; Facultad de Administración y Dirección de Empresas Universidad Politécnica de ValenciaGuijarro Martínez, Francisco; Profesor Titular en el Depto. de Economía y Ciencias Sociales y Vicedecano de Alumnado, Relaciones con Empresa e Investigación en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)Michniuk, Karolina; Phd Candidate por la Hamburg University of Applied Sciences (HAW) y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)nullRegla de trading; data snooping; índice Dow Jones; reconocimiento de patrones; análisis técnicoRegra de trading; data snoopin; índice Dow Jones; reconhecimento de padrões; análise técnicaEste trabalho apresenta uma nova aproximação ao reconhecimento do “flag price pattern”. A partir deste, desenvolve-se uma regra de trading que obtén resultados positivos ajustados ao risco sobre dados intradiários do índice Dow Jones. Para amenizar os efeitos negativos provocados pelo data snooping, tomou-se uma amostra com mais de 90 mil observações e relatam-se resultados sobre 96 configurações diferentes dos parâmetros que definem a regra de trading. Considerando os resultados obtidos para a totalidade do período, a regra de trading obtém uma rentabilidade positiva, inclusive depois de considerar o risco, e supera o benchmark sob a dupla perspectiva da média-variânciaEste trabajo presenta una nueva aproximación al reconocimiento del patrón gráfico bandera. A partir de éste se desarrolla una regla de trading que obtiene resultados positivos ajustados al riesgo sobre datos intradía del índice Dow Jones. Para mitigar los efectos negativos provocados por el data snooping se tomó una muestra con más de 90.000 observaciones y se reportan resultados sobre 96 configuraciones distintas de los parámetros que definen la regla de trading. Considerando los resultados obtenidos para la totalidad del periodo, la regla detrading obtiene una rentabilidad positiva incluso después de considerar el riesgo, superando al benchmark desde la doble perspectiva de la media-varianzaThis work introduces a new approximation of the flag price pattern recognition. A trading rule which provides positive risk-adjusted returns for intraday data of the Dow Jones Industrial Average Index is developed. In order to mitigate the ata snooping problem we use a data set of more than 90,000 observations, results are reported over 96 different configurations of the trading rule parameters. Results gathered from the whole sample confirm that the trading rule provides a positive return, even after considering the risk. Moreover, it beats the benchmark in the mean variance sense.Pontificia Universidad JaverianaTrading ruledata snoopingDow Jones indexpattern recognitiontechnical analysisnullnull2018-02-24T14:47:26Z2020-04-15T18:03:03Z2018-02-24T14:47:26Z2020-04-15T18:03:03Z2014-06-30http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Artículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:eu-repo/semantics/articleArtículo revisado por paresinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPDFapplication/pdfhttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/85291900-72050120-3592http://hdl.handle.net/10554/23291spahttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/8529/7003http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/downloadSuppFile/8529/2803http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/downloadSuppFile/8529/3052http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/downloadSuppFile/8529/3085Cuadernos de Administración; Vol. 27, Núm. 48 (2014); 119 - 152Cuadernos de Administración; Vol. 27, Núm. 48 (2014); 119 - 152Cuadernos de Administración; Vol. 27, Núm. 48 (2014); 119 - 152Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2reponame:Repositorio Universidad Javerianainstname:Pontificia Universidad Javerianainstacron:Pontificia Universidad Javeriana2023-03-29T17:48:35Z

Estrategia de inversión bursátil y reconocimiento gráfico de patrones: aplicación sobre datos intradía del índice Dow Jones

Publicaciones similares