Uso de simulaciones para la valoración de riesgos en mercados de electricidad
No presente trabalho, baseado nosresultados de uma ferramenta computacionalprojetado e desenvolvidoem uma planilha de uso livre, aplicartécnicas de gerenciamento de riscopara identificar, avaliar e controlaros riscos financeiros associados com aparticipação em um mercado da electricidadecomo a nossa...
- Autores:
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- Fecha de publicación:
- 2012
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- Pontificia Universidad Javeriana
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Uso de simulaciones para la valoración de riesgos en mercados de electricidad Usando simulações para avaliação dos riscos nos mercados da electricidade Using Simulations for Risk Assessment in Electricity Markets |
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No presente trabalho, baseado nosresultados de uma ferramenta computacionalprojetado e desenvolvidoem uma planilha de uso livre, aplicartécnicas de gerenciamento de riscopara identificar, avaliar e controlaros riscos financeiros associados com aparticipação em um mercado da electricidadecomo a nossa. Esse trabalhoocorre em duas etapas. No primeiro,a definição dos modelos de simulação(usando simulação de Monte Carlo)para dois dos intervenientes nestemercado (produtores e comerciantes)como uma função de objectivos etendo as suas margens de lucro. Nosegundo, nós desenvolvemos umaferramenta computacional baseada emuma planilha para simular a utilidademarginal destes agentes. Os resultadosmostram o desenvolvimento como umcaminho viável para estimar as perdaspotenciais ou ganhos (margens delucro) dos agentes de acordo com seugrau de aversão ao risco. |
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Uso de simulaciones para la valoración de riesgos en mercados de electricidadUsando simulações para avaliação dos riscos nos mercados da electricidadeUsing Simulations for Risk Assessment in Electricity MarketsNavas, Diego FernandoLozano Moncada, Carlos ArturoManotas Duque, Diego FernandoNo presente trabalho, baseado nosresultados de uma ferramenta computacionalprojetado e desenvolvidoem uma planilha de uso livre, aplicartécnicas de gerenciamento de riscopara identificar, avaliar e controlaros riscos financeiros associados com aparticipação em um mercado da electricidadecomo a nossa. Esse trabalhoocorre em duas etapas. No primeiro,a definição dos modelos de simulação(usando simulação de Monte Carlo)para dois dos intervenientes nestemercado (produtores e comerciantes)como uma função de objectivos etendo as suas margens de lucro. Nosegundo, nós desenvolvemos umaferramenta computacional baseada emuma planilha para simular a utilidademarginal destes agentes. Os resultadosmostram o desenvolvimento como umcaminho viável para estimar as perdaspotenciais ou ganhos (margens delucro) dos agentes de acordo com seugrau de aversão ao risco.En el presente trabajo, a partir de losresultados obtenidos mediante unaherramienta computacional diseñaday desarrollada sobre una hoja electrónicade libre distribución, se aplicantécnicas de gestión de riesgo para identificar,valorar y controlar los riesgosfinancieros asociados a la participaciónen un mercado de electricidad como elcolombiano.Este trabajo se desarrolla en dos etapas.En la primera, se definen los modelosde simulación (empleando la simulaciónMonte Carlo) para dos de losagentes participantes en este mercado(generadores y comercializadores),teniendo como función objetivo susmárgenes de utilidad. En la segunda,se desarrolla una herramienta computacionalbasada en una hoja de cálculopara simular la utilidad marginal deestos agentes. Los resultados muestranla herramienta de simulación como uncamino viable para la estimación deposibles pérdidas o ganancias (márgenesde utilidad) de los agentes, segúnsu grado de aversión al riesgo.In this work, based on the results of acomputational tool designed and developedon a free use spreadsheet, riskmanagement techniques are applied toidentify, assess and control the financialrisks associated with participationin an electricity market such as theColombian one. This project takesplace in two stages. In the first stage,the simulation model was defined(using Monte Carlo simulation) fortwo of the actors in the market (generatorsand traders); using their profitmargins as the objective function. Inthe second stage, a computational toolimplemented in a spreadsheet wasused to simulate the marginal benefitof these agents. The results showthat the simulation tool can be usedto estimate losses or benefits (profitmargins) of agents according to theirdegree of risk aversion.Pontificia Universidad Javeriana2020-04-16T17:27:40Z2020-04-16T17:27:40Z2012-10-30http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Artículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:eu-repo/semantics/articleArticleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPDFapplication/pdfapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentapplication/mswordapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documenthttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iyu/article/view/12872011-27690123-2126http://hdl.handle.net/10554/25554spahttp://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iyu/article/view/1287/3074http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iyu/article/view/1287/17476http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iyu/article/view/1287/17477http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iyu/article/view/1287/17637http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iyu/article/view/1287/17644Ingenieria y Universidad; Vol 16 No 2 (2012): July-December; 363Ingenieria y Universidad; Vol. 16 Núm. 2 (2012): Julio-Diciembre; 363Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2reponame:Repositorio Universidad Javerianainstname:Pontificia Universidad Javerianainstacron:Pontificia Universidad Javeriana2023-03-29T17:44:15Z |