Uso de simulaciones para la valoración de riesgos en mercados de electricidad
No presente trabalho, baseado nosresultados de uma ferramenta computacionalprojetado e desenvolvidoem uma planilha de uso livre, aplicartécnicas de gerenciamento de riscopara identificar, avaliar e controlaros riscos financeiros associados com aparticipação em um mercado da electricidadecomo a nossa...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- article
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/25554
- Acceso en línea:
- http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iyu/article/view/1287
http://hdl.handle.net/10554/25554
- Palabra clave:
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
| Summary: | No presente trabalho, baseado nosresultados de uma ferramenta computacionalprojetado e desenvolvidoem uma planilha de uso livre, aplicartécnicas de gerenciamento de riscopara identificar, avaliar e controlaros riscos financeiros associados com aparticipação em um mercado da electricidadecomo a nossa. Esse trabalhoocorre em duas etapas. No primeiro,a definição dos modelos de simulação(usando simulação de Monte Carlo)para dois dos intervenientes nestemercado (produtores e comerciantes)como uma função de objectivos etendo as suas margens de lucro. Nosegundo, nós desenvolvemos umaferramenta computacional baseada emuma planilha para simular a utilidademarginal destes agentes. Os resultadosmostram o desenvolvimento como umcaminho viável para estimar as perdaspotenciais ou ganhos (margens delucro) dos agentes de acordo com seugrau de aversão ao risco. |
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