Modelos para medir el riesgo de crédito de la banca

Este trabalho descreve os principais modelos de determinação de riscos de crédito bancários, a fim comparar e dar a conhecer sua utilidade na administração do risco de crédito bancário e, desta maneira, oferecer um ponto de referência para estudar este tema na teoria e prática financeira. O estudo, de tipo descritivo, define o risco de crédito e analisa os principais modelos tradicionais (sistemas expertos e sistemas de qualificação), modernos (o de Kecholfer, McQuown e Vasicek [KMV]) e o Capital e Risco de Crédito em Países Emergentes (CyRCE), criado pelo Banco do México. De acordo com as descobertas, os modelos tradicionais baseiam-se em um esquema para a análise de certos componentes básicos, com o objetivo de avaliá-los de maneira integral. Os modelos modernos tentam registrar a alta volatilidade a que estão sujeitos os valores e empregam técnicas mais sofisticadas para sua determinação. Estes resultados indicam que os modelos têm evoluído em correspondência com a complexidade do entorno que rodeia o sistema bancário.

• Tipo de recurso: article
• Fecha de publicación: 2010
• Institución: Pontificia Universidad Javeriana
• Repositorio: Repositorio Universidad Javeriana
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.javeriana.edu.co:10554/23324
• Acceso en línea: http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3820; http://hdl.handle.net/10554/23324
• Palabra clave: banking; risks; credit; KMV model; CYRCE model; banca; riesgos; crédito; modelo KMV; modelo CyRCE; sistema bancário; riscos; crédito; modelo KMV; modelo CyRCE
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional