Prueba de Resistencia para la Cartera Vencida

Este trabajo tiene un enfoque académico con el objetivo de desarrollar un modelo estadístico para llevar a cabo las pruebas de resistencia (EPR) como una herramienta clave en la gestión del riesgo de crédito en las instituciones financieras. Además, se aborda el análisis del impacto de las variables...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
masterThesis
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Repositorio:
Repositorio Universidad Javeriana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.javeriana.edu.co:10554/65526
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10554/65526
Palabra clave:
Regulación de capital
Pruebas de estrés
Asimetría de información
Riesgo crediticio
Gestión de riesgos
Capital regulation
Stress-tests
Information asymmetry
Credit risk
Risk management
Maestría en banca y finanzas - Tesis y disertaciones académicas
Administración de riesgos
Gestión de cartera
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Guerrero Parra, Gustavo Andrés
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description Este trabajo tiene un enfoque académico con el objetivo de desarrollar un modelo estadístico para llevar a cabo las pruebas de resistencia (EPR) como una herramienta clave en la gestión del riesgo de crédito en las instituciones financieras. Además, se aborda el análisis del impacto de las variables macroeconómicas en los resultados de la institución como factores exógenos en el modelo en el deterioro de la cartera. La elaboración de este modelo permitirá una evaluación más precisa y rigurosa de los riesgos asociados a la cartera de crédito de las instituciones financieras y, por lo tanto, contribuirá a la toma de decisiones informadas y sostenibles. En conclusión, este estudio tiene un enfoque interdisciplinario que combina las disciplinas de finanzas y estadística para proporcionar una solución efectiva a un problema relevante en el mundo financiero.
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La elaboración de este modelo permitirá una evaluación más precisa y rigurosa de los riesgos asociados a la cartera de crédito de las instituciones financieras y, por lo tanto, contribuirá a la toma de decisiones informadas y sostenibles. En conclusión, este estudio tiene un enfoque interdisciplinario que combina las disciplinas de finanzas y estadística para proporcionar una solución efectiva a un problema relevante en el mundo financiero.This work takes an academic approach with the aim of developing a statistical model for conducting stress tests (EPR) as a key tool in credit risk management at financial institutions. Additionally, it addresses the analysis of the impact of macroeconomic variables on the institution's results as exogenous factors in the model for portfolio impairment. The development of this model will enable a more precise and rigorous assessment of the risks associated with the credit portfolio of financial institutions, thus contributing to informed and sustainable decision-making. In conclusion, this study adopts an interdisciplinary approach that combines the fields of finance and statistics to provide an effective solution to a relevant issue in the financial world.Magíster en Banca y FinanzasMaestríaPontificia Universidad JaverianaMaestría en Banca y FinanzasFacultad de Ciencias Económicas y AdministrativasLondoño Bedoya, David AndrésMejia, Jose Fernando2023-10-05T18:34:48Z2023-10-05T18:34:48Z2023-09-20http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaTesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestríahttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionPDFapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10554/65526instname:Pontificia Universidad Javerianareponame:Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javerianarepourl:https://repository.javeriana.edu.cohttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/reponame:Repositorio Universidad Javerianainstname:Pontificia Universidad Javerianainstacron:Pontificia Universidad JaverianaspaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalinfo:eu-repo/semantics/openAccessDe acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.http://purl.org/coar/access_right/c_abf22023-10-06T08:06:15Z

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