Prueba de Resistencia para la Cartera Vencida

Este trabajo tiene un enfoque académico con el objetivo de desarrollar un modelo estadístico para llevar a cabo las pruebas de resistencia (EPR) como una herramienta clave en la gestión del riesgo de crédito en las instituciones financieras. Además, se aborda el análisis del impacto de las variables macroeconómicas en los resultados de la institución como factores exógenos en el modelo en el deterioro de la cartera. La elaboración de este modelo permitirá una evaluación más precisa y rigurosa de los riesgos asociados a la cartera de crédito de las instituciones financieras y, por lo tanto, contribuirá a la toma de decisiones informadas y sostenibles. En conclusión, este estudio tiene un enfoque interdisciplinario que combina las disciplinas de finanzas y estadística para proporcionar una solución efectiva a un problema relevante en el mundo financiero.

• Tipo de recurso: masterThesis
• Fecha de publicación: 2023
• Institución: Pontificia Universidad Javeriana
• Repositorio: Repositorio Universidad Javeriana
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.javeriana.edu.co:10554/65526
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10554/65526
• Palabra clave: Regulación de capital; Pruebas de estrés; Asimetría de información; Riesgo crediticio; Gestión de riesgos; Capital regulation; Stress-tests; Information asymmetry; Credit risk; Risk management; Maestría en banca y finanzas - Tesis y disertaciones académicas; Administración de riesgos; Gestión de cartera
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