Modelo de segmentación basada en riesgo : una aproximación practica al caso de las sociedades comisionistas de bolsa en Colombia

Los recientes episodios en la coyuntura bursátil local e internacional han dejado claro que contar con las herramientas idóneas en la identificación y mitigación del riesgo financiero de los intermediarios del sector resulta de primer orden. En efecto, uno de los elementos de mayor importancia en lo...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
masterThesis
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Repositorio:
Repositorio Universidad Javeriana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.javeriana.edu.co:10554/12106
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10554/12106
https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.12106
Palabra clave:
Comisionista de bolsa
Mercado de valores
Mercado de valores - Colombia
Bolsa de valores
Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
Description
Summary:Los recientes episodios en la coyuntura bursátil local e internacional han dejado claro que contar con las herramientas idóneas en la identificación y mitigación del riesgo financiero de los intermediarios del sector resulta de primer orden. En efecto, uno de los elementos de mayor importancia en los episodios de crisis que sufre este sector está relacionado con el nivel de exposición al riesgo de los intermediarios. La hipótesis sobre la cual se centra el trabajo consiste en mostrar que a partir de la estimación del nivel de exposición al riesgo de mercado de las Sociedades Comisionistas de Bolsa (SCB) en su actividad de intermediación de valores, mediante el Modelo de Segmentación Basada en Riesgo (SBR) , es posible establecer un ranking que identifica riesgos financieros potenciales a partir de un conjunto de parámetros establecidos por algunas autoridades locales e internacionales del mercado de valores.