Análisis de la eficiencia del mercado MILA con respecto al precio internacional del petróleo
El presente trabajo de grado estudia el efecto del precio de los commodities, en particular el precio del petróleo, en el comportamiento del precio de las acciones el Mercado Integrado Latinoamericano MILA, el análisis se abordó desde la teoría de la eficiencia de mercados encontrado que no existe e...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- masterThesis
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Pontificia Universidad Javeriana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad Javeriana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.javeriana.edu.co:10554/16721
- Palabra clave:
- Eficiencia de mercados
Modelos de valoración de activos
Test de causalidad asimétrica
Mercados MILA
Mercado de materias primas
Market Efficiency
Asset Pricing Models
Asymmetric Causallity Test
MILA Market
Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
| Summary: | El presente trabajo de grado estudia el efecto del precio de los commodities, en particular el precio del petróleo, en el comportamiento del precio de las acciones el Mercado Integrado Latinoamericano MILA, el análisis se abordó desde la teoría de la eficiencia de mercados encontrado que no existe evidencia empírica que explique una relación de causalidad entre el precio del petróleo y el comportamiento de los mercados mencionados. La metodología utilizada corresponde al test asimétrico de causalidad desarrollado por Hatemi y explicado en sus diferentes estudios para determinar causalidad entre variables. |
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