Relación de precios entre los mercados de petróleo y sus derivados en las regiones de Norteamérica y Asia

Se estudió la relación de precios entre los mercados de petróleo y sus derivados para Norteamérica y Asia. Se utilizaron series de tiempo semanales de la gasolina, el jet fuel y el residual fuel oil para el periodo comprendido entre abril de 1986 y septiembre de 2010 y se llevó a cabo un análisis de cointegración con el fin de evaluar si los mercados de Norteamérica y Asia están cointegrados, las series de tiempo utilizadas corresponden a la cotización del US. Gulf Coast en el caso de Norte América y a la cotización de Singapur en el caso de Asia. En el 2008 las series indicaron un cambio en la dinámica de los precios por esta razón se hizo un test de quiebre estructural y se estimó la relación de equilibrio de largo plazo y el modelo de corrección de error para estimar la relación de precios de corto plazo, los resultados econométricos indicaron que los mercados Norteamericano y Asiático de petróleo y sus productos refinados están integrados.

• Tipo de recurso: masterThesis
• Fecha de publicación: 2016
• Institución: Pontificia Universidad Javeriana
• Repositorio: Repositorio Universidad Javeriana
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.javeriana.edu.co:10554/19459
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10554/19459; https://doi.org/10.11144/Javeriana.10554.19459
• Palabra clave: Cointegración, cambio estructural : C220; Precio del petróleo : Q3; Mercado del petróleo : Q37; Integración económica : F150; Cointegration, structural change : C220; Oil price : Q3; Oil market : Q37; Economic integration: F150; Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas; Mercados petroleros - Asia; Mercados petroleros - América del Norte; Petróleo; Integración económica; Asia - Integración económica; América del Norte - Integración económica
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